Diferenças entre edições de "Trading algorítmico"
Da Thinkfn
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | O '''trading algorítmico''' | + | O '''trading algorítmico''', '''trading automatizado''' ou '''trading automático''', é um tipo de trading em que são algoritmos de computador a decidir vários aspectos das ordens enviadas para o mercado, como sejam o timing, preço ou mesmo a quantidade. |
O trading algorítmico difere do [[program trading]] na medida em que este último respeita somente à execução das ordens, e não à sua concepção, ainda que o trading algorítmico seja, regra geral, implementado usando program trading, ou seja as ordens concebidas pelo trading algorítmico tendem também a ser enviadas para o mercado de forma automática. | O trading algorítmico difere do [[program trading]] na medida em que este último respeita somente à execução das ordens, e não à sua concepção, ainda que o trading algorítmico seja, regra geral, implementado usando program trading, ou seja as ordens concebidas pelo trading algorítmico tendem também a ser enviadas para o mercado de forma automática. | ||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
*'''[[Arbitragem]]''', nomeadamente arbitragem de índices, [[arbitragem estatística]], mas também de outras situações, como o preçar de [[ADR]]s. | *'''[[Arbitragem]]''', nomeadamente arbitragem de índices, [[arbitragem estatística]], mas também de outras situações, como o preçar de [[ADR]]s. | ||
*'''Estratégias especulativas''', como [[trend following]] ou [[pair trading]]; | *'''Estratégias especulativas''', como [[trend following]] ou [[pair trading]]; | ||
| − | *Facilitação de trading, via algoritmos como o [[VWAP]], [[TWAP]], etc, geralmente para minimizar o [[impacto no mercado]] de grandes ordens; | + | *'''Facilitação de trading''', via algoritmos como o [[VWAP]], [[TWAP]], etc, geralmente para minimizar o [[impacto no mercado]] de grandes ordens; |
*Etc | *Etc | ||
==Ver também== | ==Ver também== | ||
| + | *[[Expert advisors]] | ||
| + | *[[Backtesting]] | ||
*[[Delta hedging]] | *[[Delta hedging]] | ||
*[[Dark pool]] | *[[Dark pool]] | ||
Revisão das 19h28min de 20 de outubro de 2011
O trading algorítmico, trading automatizado ou trading automático, é um tipo de trading em que são algoritmos de computador a decidir vários aspectos das ordens enviadas para o mercado, como sejam o timing, preço ou mesmo a quantidade.
O trading algorítmico difere do program trading na medida em que este último respeita somente à execução das ordens, e não à sua concepção, ainda que o trading algorítmico seja, regra geral, implementado usando program trading, ou seja as ordens concebidas pelo trading algorítmico tendem também a ser enviadas para o mercado de forma automática.
Usos
O trading algorítmico é utilizado em muitas estratégias de negociação, sendo as mais comuns:
- Market making, seja no próprio mercado, seja em mercados relacionados (por exemplo, usando informação do mercado à vista para preçar opções);
- Arbitragem, nomeadamente arbitragem de índices, arbitragem estatística, mas também de outras situações, como o preçar de ADRs.
- Estratégias especulativas, como trend following ou pair trading;
- Facilitação de trading, via algoritmos como o VWAP, TWAP, etc, geralmente para minimizar o impacto no mercado de grandes ordens;
- Etc
Ver também
Artigos Think Finance
Links relevantes
- Advanced Trading Magazine: Algorithmic Trading Resource Center Advanced Trading Magazine
- "Toxic Equity Trading Order Flow on Wall Street". Artigo interessante sobre algumas implicações do trading algorítmico, inclui descrições de estratégias usadas para aproveitar a sua existência.
