Backtesting

Da Thinkfn

Backtesting é o processo de avaliar uma estratégia de trading, teoria ou modelo através da sua aplicação a dados históricos. Basicamente, consiste em transaccionar uma estratégia de trading contra um conjunto de dados que representam o comportamento do mercado no passado, mas fazer essa aplicação de forma a considerar em cada momento, aquilo que era conhecido nesse momento, no passado.

Uma vez aplicada uma estratégia a um cojunto de dados históricos de um dado activo ou mercado, passa a ser possível conhecer e calcular muitas características da estratégia, nesse período, tais como:

  • O retorno que teria gerado;
  • O risco em que teria incorrido (via drawdown, volatilidade dos retornos, e o aspecto da própria curva de equity ao longo do tempo);
  • As taxas de acerto dos trades;
  • O profit factor;
  • Sequências de perdas e ganhos;
  • Etc.

Requisitos

Para proceder a um backtest é necessário:

  • Software próprio para conduzir o backtest;
  • A estratégia de trading já programada em linguagem aceite por esse software;
  • Um conjunto detalhado de dados históricos referentes ao período e activo onde se quer proceder ao backtest. Estes dados devem ser tão detalhados quanto exigível pela estratégia a testar, eventualmente só limitados pela capacidade do software disponível, e pelo detalhe dos dados também disponíveis (que podem chegar ao tick, embora muitas vezes se fiquem pelas barras de 1 minuto ou 5 minutos);

Ver também