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Drawdown

Da Thinkfn

Drawdown é o declínio desde o valor máximo de um portfolio até ao valor mínimo durante um determinado período de tempo e o seu valor é indicado normalmente em percentagem.

É medido desde que a desvalorização começa até se atingir novo máximo. Este método é usado pois um vale não pode ser medido até que um novo máximo ocorra. Logo que um novo máximo ocorra, a variação em percentagem desde o máximo anterior até ao mínimo é calculada.

O Drawdown ajuda a determinar o risco de um investimento financeiro ou de uma estratégia.