Diferenças entre edições de "Trading algorítmico"
Da Thinkfn
(Nova página: O '''trading algorítmico''' ou '''trading automatizado''', é um tipo de trading em que são algoritmos de computador a decidir vários aspectos das ordens enviadas para o mercado, co...) |
|||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
==Ver também== | ==Ver também== | ||
*[[Delta hedging]] | *[[Delta hedging]] | ||
| − | *[[Dark | + | *[[Dark pool]] |
| − | *[[ | + | *[[ECN]] |
==Links relevantes== | ==Links relevantes== | ||
Revisão das 12h13min de 3 de maio de 2009
O trading algorítmico ou trading automatizado, é um tipo de trading em que são algoritmos de computador a decidir vários aspectos das ordens enviadas para o mercado, como sejam o timing, preço ou mesmo a quantidade.
O trading algorítmico difere do program trading na medida em que este último respeita somente à execução das ordens, e não à sua concepção, ainda que o trading algorítmico seja, regra geral, implementado usando program trading, ou seja as ordens concebidas pelo trading algorítmico tendem também a ser enviadas para o mercado de forma automática.
Usos
O trading algorítmico é utilizado em muitas estratégias de negócio, sendo as mais comuns:
- Market making, seja no próprio mercado, seja em mercados relacionados (por exemplo, usando informação do mercado à vista para preçar opções);
- Arbitragem, nomeadamente arbitragem de índices, arbitragem estatística, mas também de outras situações, como o preçar de ADRs.
- Estratégias especulativas, como trend following ou pair trading;
- Facilitação de trading, via algoritmos como o VWAP, TWAP, etc, geralmente para minimizar o impacto no mercado de grandes ordens;
- Etc
