Multicolinearidade
Multicolinearidade consiste em um problema comum em regressões, onde as variáveis independentes possuem relações lineares exatas ou aproximadamente exatas. O índício mais claro da existência da multicolinearidade é quando o R² é bastante alto, mas nenhum dos coeficientes da regressão é estatisticamente siginificativo segundo o teste t convencional. As consequências da multicolinearidade em uma regressão são a de erros-padrão elevados no caso de multicolinearidade moderada ou severa e até mesmo a impossibilidade de qualquer estimação se a multicolinearidade for perfeita.
Outros problemas comuns em uma regressão são a heteroscedasticidade e a autocorrelação.
Outros termos relacionados:
|
Esta página usa conteúdo da Wikipedia. O artigo original estava em Multicolinearidade. Tal como o Think Finance neste artigo, o texto da Wikipedia está disponível segundo a GNU Free Documentation License. |
