Multicolinearidade
A multicolinearidade consiste em um problema comum em regressões, onde as variáveis independentes possuem relações lineares exactas ou aproximadamente exactas.
O índício mais claro da existência da multicolinearidade é quando o R² é bastante alto, mas nenhum dos coeficientes da regressão é estatisticamente significativo segundo o teste t convencional.
As consequências da multicolinearidade numa regressão são a de erros-padrão elevados no caso de multicolinearidade moderada ou severa e até mesmo a impossibilidade de qualquer estimação se a multicolinearidade for perfeita.
Outros problemas comuns numa regressão são a heteroscedasticidade e a autocorrelação.
Ver também
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