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Multicolinearidade

Da Thinkfn

A multicolinearidade consiste em um problema comum em regressões, onde as variáveis independentes possuem relações lineares exactas ou aproximadamente exactas.

O índício mais claro da existência da multicolinearidade é quando o é bastante alto, mas nenhum dos coeficientes da regressão é estatisticamente significativo segundo o teste t convencional.

As consequências da multicolinearidade numa regressão são a de erros-padrão elevados no caso de multicolinearidade moderada ou severa e até mesmo a impossibilidade de qualquer estimação se a multicolinearidade for perfeita.

Outros problemas comuns numa regressão são a heteroscedasticidade e a autocorrelação.

Ver também


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