Diferenças entre edições de "Multicolinearidade"

Revisão das 16h38min de 15 de dezembro de 2007

Multicolinearidade consiste em um problema comum em regressões, onde as variáveis independentes possuem relações lineares exatas ou aproximadamente exatas. O índício mais claro da existência da multicolinearidade é quando o R² é bastante alto, mas nenhum dos coeficientes da regressão é estatisticamente siginificativo segundo o teste t convencional. As consequências da multicolinearidade em uma regressão são a de erros-padrão elevados no caso de multicolinearidade moderada ou severa e até mesmo a impossibilidade de qualquer estimação se a multicolinearidade for perfeita.

Outros problemas comuns em uma regressão são a heteroscedasticidade e a autocorrelação.

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