Diferenças entre edições de "In-the-money"
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Uma opção deep in-the-money, é uma opção com um [[valor intrínseco]] muito elevado, e pouco ou nenhum [[valor temporal]]. Ou seja, é uma call em que o subjacente está muito acima do seu preço de exercício, ou uma put em que o subjacente está muito abaixo do seu preço de exercício. | Uma opção deep in-the-money, é uma opção com um [[valor intrínseco]] muito elevado, e pouco ou nenhum [[valor temporal]]. Ou seja, é uma call em que o subjacente está muito acima do seu preço de exercício, ou uma put em que o subjacente está muito abaixo do seu preço de exercício. | ||
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Revisão das 10h21min de 4 de dezembro de 2008
In-the-money é uma expressão anglo-saxónica utilizada nos mercados financeiros para indicar que o preço do activo subjacente de um determinado produto derivado (por exemplo, warrants, opções) superior ao preço de exercício no caso de Calls, ou inferior ao preço de exercício no caso de Puts.
Dito de outra forma, uma opção está "In-the-money" quando o seu valor intrínseco é positivo.
Como exemplo, se tivermos um activo X a negociar a 15, então a opção Call com o preço de exercício a 10 estará "In-the-Money".
Deep In-the-money
Uma opção deep in-the-money, é uma opção com um valor intrínseco muito elevado, e pouco ou nenhum valor temporal. Ou seja, é uma call em que o subjacente está muito acima do seu preço de exercício, ou uma put em que o subjacente está muito abaixo do seu preço de exercício.
Opções neste estado são algumas vezes usadas como substituto para posições longas ou curtas normais, providenciando alguma alavancagem de baixo custo.
