Diferenças entre edições de "Program trading"
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Edição atual desde as 13h33min de 22 de janeiro de 2011
O Program trading é definido como sendo o uso de computadores para executar estratégias de trading, como sejam arbitragem ou mesmo especulação. Perante cenários previamente programados, os computadores podem assim gerar automaticamente ordens para serem executadas nos mercados.
A NYSE define program trading como "um leque vasto de estratégias de trading que envolve a compra ou venda de 15 ou mais acções com um valor agregado de $1 milhão ou mais", sem uma referência directa a computadores. <ref name="nyse-program-trade">Program Trade. NYSE Group, Inc. (2007). Consultado a 2007-10-13.</ref>.
Recentemente, desenvolveu-se um subconjunto de program trades conhecidos por trading algorítmico. Este tipo de trading é usualmente usado de forma a que um programa de computador recebe uma ordem de grande dimensão, e quebra-a em dezenas ou centenas de ordens de menor dimensão, segundo um qualquer algoritmo, de forma a submetê-las ao mercado com um menor impacto.
