Diferenças entre edições de "Program trading"
(Nova página: O '''Program trading''' é definido como sendo o uso de computadores para executar estratégias de trading, como sejam arbitragem ou mesmo especulação. Perante cenários prev...) |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
A [[NYSE]] define program trading como "um leque vasto de estratégias de trading que envolve a compra ou venda de 15 ou mais acções com um valor agregado de $1 milhão ou mais", sem uma referência directa a computadores. <ref name="nyse-program-trade">{{cite web | publisher = NYSE Group, Inc. | date = 2007 | url = http://www.nyse.com/glossary/1042235995760.html | title = Program Trade | accessdate = 2007-10-13}}</ref>. | A [[NYSE]] define program trading como "um leque vasto de estratégias de trading que envolve a compra ou venda de 15 ou mais acções com um valor agregado de $1 milhão ou mais", sem uma referência directa a computadores. <ref name="nyse-program-trade">{{cite web | publisher = NYSE Group, Inc. | date = 2007 | url = http://www.nyse.com/glossary/1042235995760.html | title = Program Trade | accessdate = 2007-10-13}}</ref>. | ||
| − | Recentemente, desenvolveu-se um subconjunto de program trades conhecidos por [[trading algorítmico]]. Este tipo de trading é usualmente usado de forma a que um programa de computador recebe uma ordem de grande dimensão, e quebra-a em dezenas ou centenas de ordens de menor dimensão, segundo um qualquer algoritmo, de forma | + | Recentemente, desenvolveu-se um subconjunto de program trades conhecidos por [[trading algorítmico]]. Este tipo de trading é usualmente usado de forma a que um programa de computador recebe uma ordem de grande dimensão, e quebra-a em dezenas ou centenas de ordens de menor dimensão, segundo um qualquer algoritmo, de forma a submetê-las ao mercado com um menor [[impacto no mercado|impacto]]. |
==Ver também== | ==Ver também== | ||
Revisão das 19h41min de 27 de outubro de 2008
O Program trading é definido como sendo o uso de computadores para executar estratégias de trading, como sejam arbitragem ou mesmo especulação. Perante cenários previamente programados, os computadores podem assim gerar automaticamente ordens para serem executadas nos mercados.
A NYSE define program trading como "um leque vasto de estratégias de trading que envolve a compra ou venda de 15 ou mais acções com um valor agregado de $1 milhão ou mais", sem uma referência directa a computadores. <ref name="nyse-program-trade">Program Trade. NYSE Group, Inc. (2007). Consultado a 2007-10-13.</ref>.
Recentemente, desenvolveu-se um subconjunto de program trades conhecidos por trading algorítmico. Este tipo de trading é usualmente usado de forma a que um programa de computador recebe uma ordem de grande dimensão, e quebra-a em dezenas ou centenas de ordens de menor dimensão, segundo um qualquer algoritmo, de forma a submetê-las ao mercado com um menor impacto.
