Credit scoring
O credit scoring é uma técnica de análise de qualidade de crédito, que parte de uma análise estatística a um grande número de empréstimos e incumprimentos, e, correlacionando os incumprimentos com as características dos empréstimos e dos devedores, leva à construção de um modelo onde cada característica contribui para a probabilidade final de incumprimento.
Desta forma, torna-se possível a um banco, seguradora ou emissor de cartões de crédito, a partir das características do devedor que se lhes apresenta, e do crédito que planeia contrair, estimar a probabilidade de esse conjunto devedor/crédito entrar em incumprimento no futuro, e com base nessa probabilidade e no pricing do crédito em questão, aprovar ou não o crédito.
Geralmente o credit scoring produz um indicador final, o score, do devedor/crédito. O mais famoso desses scores, amplamente usado nos EUA, é o chamado FICO.
Características do devedor que podem ser levadas em conta
Lista não-exaustiva de características do devedor que podem ser levadas em conta no apuramento de um credit score:
- Serviço dívida/rendimento (taxa de esforço)
- Finalidade
- Rendimento
- Estabilidade profissional (há quanto tempo está no emprego presente, tipo de contrato, etc)
- Estado civil
- Profissão
- Localização
- Etc.
Características da dívida que podem ser levadas em conta
Lista não-exaustiva de características da dívida que podem ser levadas em conta num sistema de credit scoring:
- LTV (Loan to value)
- Prazo;
- Montante;
- Valor da prestação;
- Tipo de indexante;
- Período de carência;
- Choque de pagamento (no caso de reindexações, períodos de carência, períodos de opção, etc);
Estes factores podem valer por si próprios, ou em agregados, no chamado "risk layering", que trata da combinação de uma série de factores de risco.
