Credit scoring
O credit scoring consiste numa análise estatística à qualidade de crédito (Risco de crédito) de um grande número de empréstimos, correlacionando os incumprimentos desses empréstimos com as suas características e as características dos seus contraentes, permitindo à construção de um modelo onde cada característica contribui para estimar a probabilidade final de incumprimento.
Desta forma, torna-se possível a um banco, seguradora, emissor de cartões de crédito ou qualquer outra empresa de concessão de crédito, estimar a probabilidade de um determinado proponente cumprir integralmente a dívida que se propõe a contrair, formatando o seu perfil e as condições do crédito que propõe, numa expressão, normalmente numérica, que serve para avaliar a sua capacidade de cumprimento face à tabela de credit score construída com base na análise estatística acima referida.
De acordo com o risco dessa forma atribuído ao proponente e ao crédito que propõe, o decisor de crédito aprova ou não a operação de financiamento e, se aprovar, pode adequar o pricing do crédito ao risco que comporta.
Geralmente o credit scoring produz um indicador final, o score, do devedor/crédito. O mais famoso desses scores, amplamente usado nos EUA, é o chamado FICO.
Características do devedor que podem ser levadas em conta
Lista não-exaustiva de características do devedor que podem ser levadas em conta no apuramento de um credit score:
- Serviço dívida/rendimento (taxa de esforço)
- Finalidade
- Rendimento
- Estabilidade profissional (há quanto tempo está no emprego presente, tipo de contrato, etc)
- Estado civil
- Profissão
- Localização
- Etc.
Características da dívida que podem ser levadas em conta
Lista não-exaustiva de características da dívida que podem ser levadas em conta num sistema de credit scoring:
- LTV (Loan to value)
- Prazo;
- Montante;
- Valor da prestação;
- Tipo de indexante;
- Período de carência;
- Choque de pagamento (no caso de reindexações, períodos de carência, períodos de opção, etc);
Estes factores podem valer por si próprios, ou em agregados, no chamado "risk layering", que trata da combinação de uma série de factores de risco.
