O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira

[Thorn Gilts]

O problema do thorn eh precisar demasiado do dinheiro da Dif. Depois finge que nao precisa desse dinheiro quando eh obvio que precisa e muito ! Por desespero de dinheiro ha quem se preste a tudo.

Pronto, o Neo-Liberal descobriu tudo... é isso mesmo. 

Vou levar isto para a brincadeira, caso contrário era obrigado a processar-te por difamação. :-)

[deMelo]

http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address_spoofing

[Happy_TheOne]

Para um analista acertar o lado é mérito. O mérito do trader é fazer dinheiro e muitas vezes não é necessário acertar.
O top trader nunca percebeu isto

[mig]

O problema do thorn eh precisar demasiado do dinheiro da Dif. Depois finge que nao precisa desse dinheiro quando eh obvio que precisa e muito ! Por desespero de dinheiro ha quem se preste a tudo.

O thorn não sei se ganha muito na dif, mas uma vida boa têm pelo que aqui conta. até os iogurtes que bebe, faz questão que sejam feitos na hora.

[SrSniper]

Alguem ouviu a entrevista na rádio?

[Guloso]

Alguem ouviu a entrevista na rádio?

Amanhã, Segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã estarei na "Prova Oral", programa de Fernando Alvim, na Antena3, a gravar um programa sobre Bolsa. Quem quiser, pode colocar questões através do telefone 800 25 33 33. O programa será emitido na Quarta-feira, às 19h00.

http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=83363

[Thorn Gilts]

O problema do thorn eh precisar demasiado do dinheiro da Dif. Depois finge que nao precisa desse dinheiro quando eh obvio que precisa e muito ! Por desespero de dinheiro ha quem se preste a tudo.

O thorn não sei se ganha muito na dif, mas uma vida boa têm pelo que aqui conta. até os iogurtes que bebe, faz questão que sejam feitos na hora.

Estas enganado. Não foi isso que ouviste de mim. Eu adoro o iogurte feito na hora para o pequeno almoço no Yeatman, sitio onde não vou todos os dias... Quanto ao resto tenho uma vida frugal. Com excepção de viagens (e ai alguns excessos) e uma ou outra festa, posso até considerar que tenho gastos abaixo da média - e sou muito poupado.


P. S. já agora, identifico-me bastante com os valores que a Dif defende (talvez desconhecidos ou até intangíveis para alguns aqui), tanto como cliente, como em todas as outras condições que me ligam à mesma. É na verdade essa identificação de valores (com a Dif e com os restantes colaboradores e administração) que me faz estar ali, apesar de várias vezes assediado por outras entidades dentro e fora do país - com programas de remuneração invejáveis. Procuro cada vez mais na minha vida diversificar as fontes de rendimento, nomeadamente as fontes de rendimento que resultem do meu trabalho - foi uma lição que apreendi já há algum tempo.

[mig]

que me faz estar ali, apesar de várias vezes assediado por outras entidades dentro e fora do país - com programas de remuneração invejáveis.

Tu é que sabes da tua vida, mas se surgir um convite da Goldman Sachs no teu lugar não recusava.isto de amor à camisola já passou de moda.

[Thorn Gilts]

que me faz estar ali, apesar de várias vezes assediado por outras entidades dentro e fora do país - com programas de remuneração invejáveis.

Tu é que sabes da tua vida, mas se surgir um convite da Goldman Sachs no teu lugar não recusava.isto de amor à camisola já passou de moda.

Nunca apareceu, mas recusava (nesse caso por muitas n razões). Mas já me apareceram convites muito interessantes.

[Thorn Gilts]

[/sup]117828#msg117828 date=1397519414]
Se precisarem de alguém para servir cafés, recomenda-me a eles que vou eu para lá

.
Um tipo que estagiou sobre minha supervisão, muito Bom, esta na gs.

[mig]

[/sup]117828#msg117828 date=1397519414]

.
Um tipo que estagiou sobre minha supervisão, muito Bom, esta na gs.

eh pá, não sabia que thinkfn era frequentado por gente tão famosa. oh thorn mete uma "cunha" para malta ir trabalhar para a goldman. se puderes a mim recomenda-me como motorista. tenho o defeito de gostar de beber um pouco ao almoço,mas prometo que lá só bebo sumol.

[Thorn Gilts]

[/sup]117828#msg117828 date=1397519414]

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Um tipo que estagiou sobre minha supervisão, muito Bom, esta na gs.

eh pá, não sabia que thinkfn era frequentado por gente tão famosa. oh thorn mete uma "cunha" para malta ir trabalhar para a goldman. se puderes a mim recomenda-me como motorista. tenho o defeito de gostar de beber um pouco ao almoço,mas prometo que lá só bebo sumol.

Com certeza que o tipo entrar para a GS foi mérito dele e eu apenas posso dizer que tive o privilegio de o ter a estagiar onde eu estava (nem fui eu a escolher) - na verdade eu estive muito pouco tempo com ele, o "tutor" dele a 99% do tempo foi um colega meu. Nem conheço ninguém na GS.

Por acaso, dos 3 estagiários com quem tive oportunidade de trabalhar, tiveram todos bastante sucesso.

Por acaso, nas empresas onde estou actualmente, tenho promovido sempre que possível estágios curriculares (alunos a frequentar mestrado) e tem corrido bem. Foi uma das lições que apreendi de um grande administrador que tive onde trabalhei antes.

[Counter Retail Trader]

Saiem na estação de metro do "parque" , passam o Bes sobem um pouco entram num predio , apanham o elevador para o .....2 ou 3º andar e ja estao na GS...   

Iludido é aquele que pensava que se ganha la bem , ou ate em muitas casas de investimento de renome mundial (e das primeiras a existir).
A desculpa da crise chega a todo o lado...

[Thorn Gilts]

Saiem na estação de metro do "parque" , passam o Bes sobem um pouco entram num predio , apanham o elevador para o .....2 ou 3º andar e ja estao na GS...   

Iludido é aquele que pensava que se ganha la bem , ou ate em muitas casas de investimento de renome mundial (e das primeiras a existir).
A desculpa da crise chega a todo o lado...

Principalmente se considerares as horas de trabalho vs. salário... ehhh... Ai então é melhor ser gerente de uma loja de roupa. :-)

[NouGud]

On Topic again!!!!!!

Finalmente acabei o resumo das transações da carteira.
Para o cáculo dos spreads dos CFDs utilizei o actual preçário da Dif. Eles dizem que estava em vigor em 2009, mas não me enviam os documentos que pedi e que poderiam comprovar. Por isso acreditar neles é uma questão de fé e eu sou homem de pouca fé.
No entanto utilizei estes valores, porque são os que me permitem pecar por defeito: para além da questão da fé, temos também a variação dos spreads resultantes da elevada volatibilidade do activo (e em bear alguns activos são bastante voláteis). A acrescentar a isto teriamos o spread do mercado, que, por impossivel de calcular, com os dados que disponho, e como a maioria das ações são muito liquidas, considerei despresáveis (apesar de, provavelmente não o serem completamente).
Comparando os valores obtidos, com os valores de 0,2%, inicialmente considerados, verifiquei que afinal, com os actuais valores, obtive um valor 10% superior (o valor médio da cotação das ações anda à volta do $30).

Considerando os três anos, as comissões de CFD e juros representam 52% do valor inicial ou 160% do valor médio da carteira (valor que me parece mais correto, considerando que após um mês de negociação a carteira tinha perdido 30%)

Considerando a abertura e o fecho de cada trade, a conta movimentou 20,4 milhões de euros em 773 trades, rodando a carteira 636 vezes.
De notar que do 2º ao 5º semestre, após vários emais meus insistindo na preservação do capital, durante os primeiros 6 meses, a exposição média de cada trade andou à volta de 60% do valor médio da carteira. No 1º semestre a exposição média foi 117% da carteira.

NOTA: para os cáculos estarem 100% certos teria que saber quando e com que valores de mercado os trades foram abertos. Pedi estes valores, mas não os consegui obter

[Zel]

toda a conversa do thorn a dizer "pede a informacao que a Dif da-te" era afinal mais uma treta do thorn ?

pediste e a Dif nao deu... lol

eh legal a dif nao facultar essa informacao ?

[Thorn Gilts]

toda a conversa do thorn a dizer "pede a informacao que a Dif da-te" era afinal mais uma treta do thorn ?

pediste e a Dif nao deu... lol

eh legal a dif nao facultar essa informacao ?

Para aferirmos o que esta em causa, o Nogud teria de colocar aqui todas as respostas que recebeu da Dif, isto se é que recebeu alguma (deduzo que sim, tendo em conta que diz que informaram do preçário).

Ou seja, convém esclarecer que informação a Dif eventualmente lhe enviou e qual a que ele queria e não lhe enviou.

Certamente que se o Nogud andar para ali a pedir informação que a Dif (ou a outra corretora qualquer) que tenha custos elevado produzir (e que legalmente não tenha de dar), lembrando-se de um dia pedir uma coisa, noutro dia outra completamente estapafúrdia, é lógico que é de esperar que não a forneçam - mas terá de ser o Nogud a esclarecer, pois não sabemos o que se passou.

Por exemplo, se eu fosse uma corretora e um ex cliente me pedisse: Olhe, por favor envie-me uma lista dos meus trades ordenados por ticker e depois por data e depois pelos mais caros para os mais baratos, calculem-me depois o Sharpe Ratio, o máximo drawdown ou coisas assim, nem lhe respondia sequer. Ou seja, o que me parece normal pedir é um extracto completo que reflita as transacções, fluxo de dinheiro, saldo a todo o momento e, caso ai não aparece certas comissões (como pode acontecer com o spread de CFD), pediria também informação de qual o preçário em vigor.

Mas isso só o Nogud, se for transparente, pode esclarecer.

Neo-Liberal, como é obvio eu não obrigo a Dif a nada e nada tenho a ver com o que a mesma envia ou não envia. Mas conhecendo a Dif, é certo que envia a informação correta, necessária e adequada. Pelo que só o Nogud poderá esclarecer (e sempre sem esquecer que apenas estamos a ouvir uma das partes).

P.S. na minha opinião a Dif não é obrigada a prestar essa informação a ex-clientes apos 2 anos de ser ex-cliente. Garantidamente a informação de 2008-09 não é obrigada, pois pode já nem sequer a ter - só precisa de ter os últimos 5 anos... já os extractos tem de ter 7 ao abrigo de outro diploma. Em todo o caso duvido muito que a Dif se tenha recusado a enviar-lhe esses extractos... Eventualmente pode ter-lhe pedido 50€ conforme preçário em vigor para emitir uma certidão dos extractos. Pediu algum valor Nogud?

[Thorn Gilts]

On Topic again!!!!!!

Finalmente acabei o resumo das transações da carteira.
Para o cáculo dos spreads dos CFDs utilizei o actual preçário da Dif. Eles dizem que estava em vigor em 2009, mas não me enviam os documentos que pedi e que poderiam comprovar. Por isso acreditar neles é uma questão de fé e eu sou homem de pouca fé.
No entanto utilizei estes valores, porque são os que me permitem pecar por defeito: para além da questão da fé, temos também a variação dos spreads resultantes da elevada volatibilidade do activo (e em bear alguns activos são bastante voláteis). A acrescentar a isto teriamos o spread do mercado, que, por impossivel de calcular, com os dados que disponho, e como a maioria das ações são muito liquidas, considerei despresáveis (apesar de, provavelmente não o serem completamente).
Comparando os valores obtidos, com os valores de 0,2%, inicialmente considerados, verifiquei que afinal, com os actuais valores, obtive um valor 10% superior (o valor médio da cotação das ações anda à volta do $30).

Considerando os três anos, as comissões de CFD e juros representam 52% do valor inicial ou 160% do valor médio da carteira (valor que me parece mais correto, considerando que após um mês de negociação a carteira tinha perdido 30%)

Considerando a abertura e o fecho de cada trade, a conta movimentou 20,4 milhões de euros em 773 trades, rodando a carteira 636 vezes.
De notar que do 2º ao 5º semestre, após vários emais meus insistindo na preservação do capital, durante os primeiros 6 meses, a exposição média de cada trade andou à volta de 60% do valor médio da carteira. No 1º semestre a exposição média foi 117% da carteira.

NOTA: para os cáculos estarem 100% certos teria que saber quando e com que valores de mercado os trades foram abertos. Pedi estes valores, mas não os consegui obter

Analise com erros e enviesada, nomedamente o valor médio da carteira. Mas como eu não tenho paciência, uma boa alma que te explique porque.

Nogud, antes de dissertares, estuda um pouco (alias, penso que bastaria pensares um pouco). Estas a querer encontrar pelo no ovo - parece-me.

Ex:

variação dos spreads resultantes da elevada volatibilidade do activo (e em bear alguns activos são bastante voláteis

o spread de comissões não varia é fixo em $, apenas varia em % dependendo do preço do activo (com ou sem volatilidade). O spread de mercado não pode ser considerado com comissões (mas apenas custos, em termos teóricos, de negociação), ainda assim aqui dificil de calcular - necessitarias de considerar eventual bid ask bounce, ordens limite, ordens de fecho.... etc.

[NouGud]

On Topic again!!!!!!

Finalmente acabei o resumo das transações da carteira.
Para o cáculo dos spreads dos CFDs utilizei o actual preçário da Dif. Eles dizem que estava em vigor em 2009, mas não me enviam os documentos que pedi e que poderiam comprovar. Por isso acreditar neles é uma questão de fé e eu sou homem de pouca fé.
No entanto utilizei estes valores, porque são os que me permitem pecar por defeito: para além da questão da fé, temos também a variação dos spreads resultantes da elevada volatibilidade do activo (e em bear alguns activos são bastante voláteis). A acrescentar a isto teriamos o spread do mercado, que, por impossivel de calcular, com os dados que disponho, e como a maioria das ações são muito liquidas, considerei despresáveis (apesar de, provavelmente não o serem completamente).
Comparando os valores obtidos, com os valores de 0,2%, inicialmente considerados, verifiquei que afinal, com os actuais valores, obtive um valor 10% superior (o valor médio da cotação das ações anda à volta do $30).

Considerando os três anos, as comissões de CFD e juros representam 52% do valor inicial ou 160% do valor médio da carteira (valor que me parece mais correto, considerando que após um mês de negociação a carteira tinha perdido 30%)

Considerando a abertura e o fecho de cada trade, a conta movimentou 20,4 milhões de euros em 773 trades, rodando a carteira 636 vezes.
De notar que do 2º ao 5º semestre, após vários emais meus insistindo na preservação do capital, durante os primeiros 6 meses, a exposição média de cada trade andou à volta de 60% do valor médio da carteira. No 1º semestre a exposição média foi 117% da carteira.

NOTA: para os cáculos estarem 100% certos teria que saber quando e com que valores de mercado os trades foram abertos. Pedi estes valores, mas não os consegui obter

Analise com erros e enviesada, nomedamente o valor médio da carteira. Mas como eu não tenho paciência, uma boa alma que te explique porque.

Nogud, antes de dissertares, estuda um pouco (alias, penso que bastaria pensares um pouco). Estas a querer encontrar pelo no ovo - parece-me.

Ex:

variação dos spreads resultantes da elevada volatibilidade do activo (e em bear alguns activos são bastante voláteis

o spread de comissões não varia é fixo em $, apenas varia em % dependendo do preço do activo (com ou sem volatilidade). O spread de mercado não pode ser considerado com comissões (mas apenas custos, em termos teóricos, de negociação), ainda assim aqui dificil de calcular - necessitarias de considerar eventual bid ask bounce, ordens limite, ordens de fecho.... etc.

És tão previsivel... ... sabia que ias responder isso! Ok. foste um pouco mais calmo do que estava à espera...
Sabes como é que eu fiz os cáculos do valor médio da conta? se não sabes como é que dizes que está errado! percebo a tua falta de paciência... obrigado por ela!
Quanto ao resto, apenas posso calcular os valores por baixo.

Gotas muito de falar no spread do mercado, mas já disse que o desprezei. Se o tivesse considerado ainda ia piorar as conclusões... (o tal pecar por defeito).
Quando eu falo em spread falo em spread de CFD.

NOTA: os dados que pedi à Dif, são ficheiros que se podem retirar da plataforma e que a Dif teve que guardar. E outros que a plataforma retiraria desses. Por isso a tua dissertação sobre a razão do não fornecimento de dados é pura fantasia! Com esses dados conseguia esmiuçar toda a evolução da carteira.

[Joao-D]

On Topic again!!!!!!
Considerando os três anos, as comissões de CFD e juros representam 52% do valor inicial

Se o valor de 52% estiver certo, é um valor que me parece muito alto?!!