Nunca vi tanta aldrabice junta. O que o thorn quer provar com estes modelos aldrabados eh que rodar a carteira 250x por ano com comissoes de 0.5% eh indiferente em relacao ao bom risk management. Isto agora seria de obrigar o thorn a meter o seu dinheiro num broker com comissoes de 0.5% e mostrar-nos como se faz, rodando a sua carteira 250x ! Quem acha isto eh possivel merece falir. O que mais me choca eh q ma-fe do thorn nisto tudo.
Neo-Liberal, estas a chamar-me aldrabão? Esta a chamar-me mentiroso? Quando para além de uma simulação feita com o maior rigor pelo metodo de Monte Carlo com movimento Browniano fiz outras com dados reais?
Como tens limitações a compreender tudo que foi explicado, talvez o Inc te explique o que bem ai.
Inc, vou fazer uma simulação com preços reais.
Para o efeito vou comparar uma carteira sem FEES e sem bid ask spread.
E a outra vou considerar também sem fees, mas vou considerar um vid as spread de 0.02% (geralmente é maior o bid ask spread)...
Vamos ver quantas carteiras no periodo de 754 trading days vão falir.
Vou fazer as duas simulações da seguinte forma:
SL 2% e PF 3%
e outra SL 0% e PF 0% (ou seja, é entrada e sair todos os dias do genero da tua simulação - ou seja sem regras de risk management)...
espera um pouco para gravar.
