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Heterocedasticidade

Da Thinkfn

A Heterocedasticidade é um fenómeno estatístico que ocorre quando o modelo de hipótese matemático apresenta variâncias para Y e X(X1, X2, X3,..., Xn) diferentes para todas as observações, contrariando o postulado :

Var(yi) = Var(ei) = δ2

Por outras palavras, a heterocedasticidade apresenta-se como uma forte dispersão dos dados em torno de uma recta; uma dispersão dos dados perante um modelo econométrico regredido.

O contrário desse fenómeno, a homocedasticidade, dá-se pela observância do postulado, isto é, os dados regredidos encontram-se mais homogeneamente e menos dispersos (concentrados) em torno da recta de regressão do modelo.

A sua correcção pode ser realizada por meio do Teste de White, que consiste num teste residual.

É comum seu acontecimento quando de pesquisas com dados em corte, ou secção transversal (cross section - observações de dados sobre unidades económicas de diferentes tamanhos).


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