Diferenças entre edições de "Strap"
Da Thinkfn
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | '''''Strap''''' é uma temo anglo-saxónico para definir uma estratégia que consiste na compra de duas [[opção|opções]] de compra (''[[long call]]s'') e uma opção de venda (''[[long put]'' | + | '''''Strap''''' é uma temo anglo-saxónico para definir uma estratégia que consiste na compra de duas [[opção|opções]] de compra (''[[long call]]s'') e uma opção de venda (''[[long put]]'') ou venda de duas opções de compra (''[[short call]]s'') e compra venda de uma posição de venda (''[[short put]]''), em que todas tenham o mesmo vencimento e o mesmo preço de exercício. Esta estratégia pode ser vista também como um rácio de uma estratégia de ''[[straddle]]'', que é muito semelhante mas envolve apenas a compra de duas opções (uma conta a outra) e não três como acontece aqui. |
== Ver também == | == Ver também == | ||
Revisão das 09h55min de 29 de dezembro de 2007
Strap é uma temo anglo-saxónico para definir uma estratégia que consiste na compra de duas opções de compra (long calls) e uma opção de venda (long put) ou venda de duas opções de compra (short calls) e compra venda de uma posição de venda (short put), em que todas tenham o mesmo vencimento e o mesmo preço de exercício. Esta estratégia pode ser vista também como um rácio de uma estratégia de straddle, que é muito semelhante mas envolve apenas a compra de duas opções (uma conta a outra) e não três como acontece aqui.
