Diferenças entre edições de "Later rule"
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Revisão das 13h27min de 11 de junho de 2010
Later rule, que significa do inglês, "regra de mais tarde", é uma regra aplicada a processos de avaliação de estratégias, modelos ou teorias aplicadas em dados históricos (backtesting), que consiste em abrir ou fechar uma posição com o sinal (trigger) é dado ao sistema nesse dia, mas executando a ordem com um dia de atraso (à cotação do dia seguinte) (one-day delay).
O investigador ao usar a "later rule" esta a eliminar potenciais efeitos de um upward bias no relatório de retornos obtidos com o sistema induzido pelo bid-ask bounce.
Exemplo de aplicação da regra
Uma das formas de aplicar a "later rule" é o sistema executar a compra ou venda apenas no dia seguinte a quando o sinal é dado, normalmente ao preço de abertura. Para esse efeito o sistema, quando o sinal é dado, marca que a compra ou venda devem ser executados (encontrando-se em espera) e quando os preços do dia seguinte são descarregados a ordem é executada (sem nenhum condicionalismo) ao preço desse dia.
Outra forma é quando o sinal de compra ou venda é dado é imediatamente executado mas com os preços do dia seguinte que são possíveis de obter antecipadamente tendo em conta que se trata de um processo de avaliação usando dados históricos.
