Diferenças entre edições de "Heterocedasticidade"

Revisão das 16h36min de 15 de dezembro de 2007

Fenômeno estatístico que ocorre quando o modelo de hipótese matemático apresenta variâncias para Y e X(X1, X2, X3,..., Xn) diferentes para todas as observações, contrariando o postulado : Var(yi) = Var(ei) = δ2

Em outras palavras, a heterocedasticidade apresenta-se como uma forte dispersão dos dados em torno de uma reta; uma dispersão dos dados perante um modelo econométrico regredido.

O contrário desse fenômeno, a homocedasticidade, se dá pela observância do postulado, isto é, os dados regredidos encontram-se mais homogeneamente e menos dispersos (concentrados) em torno da reta de regressão do modelo.

Sua correção pode ser realizada por meio do Teste de White, que consiste num teste residual.

É comum seu acontecimento quando de pesquisas com dados em corte, ou seção transversal (cross section - observações de dados sobre unidades econômicas de diferentes tamanhos).

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