Diferenças entre edições de "Heterocedasticidade"
(Teste) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | A '''Heterocedasticidade''' é um fenómeno estatístico que ocorre quando o modelo de hipótese matemático apresenta [[variância]]s para Y e X(X1, X2, X3,..., Xn) diferentes para todas as observações, contrariando o postulado : | |
| + | |||
Var(yi) = Var(ei) = δ2 | Var(yi) = Var(ei) = δ2 | ||
| − | + | Por outras palavras, a heterocedasticidade apresenta-se como uma forte dispersão dos dados em torno de uma recta; uma dispersão dos dados perante um modelo econométrico regredido. | |
| + | |||
| + | O contrário desse fenómeno, a [[homocedasticidade]], dá-se pela observância do postulado, isto é, os dados regredidos encontram-se mais homogeneamente e menos dispersos (concentrados) em torno da recta de [[regressão]] do modelo. | ||
| − | + | A sua correcção pode ser realizada por meio do [[Teste de White]], que consiste num teste residual. | |
| − | + | É comum seu acontecimento quando de pesquisas com dados em corte, ou secção transversal ([[cross section]] - observações de dados sobre unidades económicas de diferentes tamanhos). | |
| − | |||
{{Wikipedia|Heterocedasticidade}} | {{Wikipedia|Heterocedasticidade}} | ||
Edição atual desde as 10h39min de 4 de janeiro de 2009
A Heterocedasticidade é um fenómeno estatístico que ocorre quando o modelo de hipótese matemático apresenta variâncias para Y e X(X1, X2, X3,..., Xn) diferentes para todas as observações, contrariando o postulado :
Var(yi) = Var(ei) = δ2
Por outras palavras, a heterocedasticidade apresenta-se como uma forte dispersão dos dados em torno de uma recta; uma dispersão dos dados perante um modelo econométrico regredido.
O contrário desse fenómeno, a homocedasticidade, dá-se pela observância do postulado, isto é, os dados regredidos encontram-se mais homogeneamente e menos dispersos (concentrados) em torno da recta de regressão do modelo.
A sua correcção pode ser realizada por meio do Teste de White, que consiste num teste residual.
É comum seu acontecimento quando de pesquisas com dados em corte, ou secção transversal (cross section - observações de dados sobre unidades económicas de diferentes tamanhos).
|
Esta página usa conteúdo da Wikipedia. O artigo original estava em Heterocedasticidade. Tal como o Think Finance neste artigo, o texto da Wikipedia está disponível segundo a GNU Free Documentation License. |
