Mostrar código-fonte de Credit scoring

O [[credit scoring]] consiste numa [[análise estatística]] à qualidade de crédito ([[Risco de crédito]]) de um grande número de empréstimos, correlacionando os incumprimentos desses empréstimos com as suas características e as características dos seus contraentes, permitindo à construção de um modelo onde cada característica contribui para estimar a probabilidade final de incumprimento.

Desta forma, torna-se possível a um [[banco]], seguradora, emissor de cartões de crédito ou qualquer outra empresa de concessão de crédito, estimar a probabilidade de um determinado proponente cumprir integralmente a [[dívida]] que se propõe a contrair, formatando o seu perfil e as condições do crédito que propõe, numa expressão, normalmente numérica, que serve para avaliar a sua capacidade de cumprimento face à tabela de ''credit score'' construída com base na análise estatística acima referida. 

De acordo com o risco dessa forma atribuído ao proponente e ao crédito que propõe, o decisor de crédito aprova ou não a operação de financiamento e, se aprovar, pode adequar o ''pricing'' do crédito ao risco que comporta.

Geralmente o credit scoring produz um indicador final, o score, do devedor/crédito. O mais famoso desses scores, amplamente usado nos EUA, é o chamado [[FICO]].

==Características do devedor que podem ser levadas em conta==
Lista não-exaustiva de características do devedor que podem ser levadas em conta no apuramento de um credit score:
*Serviço dívida/rendimento ([[taxa de esforço]])
*Finalidade
*Rendimento
*Estabilidade profissional (há quanto tempo está no emprego presente, tipo de contrato, etc)
*Estado civil
*Profissão
*Localização
*Etc.

==Características da dívida que podem ser levadas em conta==
Lista não-exaustiva de características da dívida que podem ser levadas em conta num sistema de credit scoring:
*[[LTV]] (Loan to value)
*Prazo;
*Montante;
*Valor da prestação;
*Tipo de indexante;
*[[Período de carência]];
*Choque de pagamento (no caso de reindexações, períodos de carência, períodos de opção, etc);

Estes factores podem valer por si próprios, ou em agregados, no chamado "risk layering", que trata da combinação de uma série de factores de risco.

==Ver também==
*[[Notação de risco de crédito]]
*[[Altman Z-score]]
*[[FICO]]
*[[Data mining]]


[[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Risco]]