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[Visitante]

Porque não shortar isto aquando dos picos de volatilidade?

[D. Antunes]

Já ganhei algum com o XIV. Nos últimos meses tenho estado fora. Abaixo dos 12 não toco. Nunca imaginei que isto ficasse tanto tempo tão calmo, parece o oceano pacífico (...mas não é nesse que há tsunamis?).

[leprechaun]

Porém, todos os cálculos foram feitos com os históricos dos índices cash e só agora estou a refazê-los com as cotações cfd, que devem ser mais fiáveis. Só então irei explicar em mais pormenor o que são essas 2 variantes da "magia do 1º dia", sobretudo o importante conceito de "optimal breakout", porque ele também se aplica nas outras sessões e com ótimos resultados nos 3 índices!

Eis a tabela do Nasdaq 100, relativa aos padrões estatísticos da 1ª sessão do mês, semanas da Páscoa e do Natal e ainda os dias feriados em Wall Street.  Os cálculos foram efetuados usando o histórico de cotações cfd da Oanda, desde finais de outubro 2008 até 11 de julho deste ano (perto de 2200 sessões). Na verdade, são dois quadros que apenas se diferenciam porque no 2º (em baixo) a entrada se faz no decorrer da própria sessão (1º dia e feriados), quando é alcançado o valor fixo (em termos percentuais) do Open breakout.

Como a melhor forma de explicar alguma coisa é pelo exemplo prático, o ideal será apresentar estas estratégias e respetivas variantes (com valores concretos de entrada) antecedendo as sessões correspondentes aos padrões só de um dia (1º dia e feriados), começando já na última sessão do mês, na próxima segunda-feira.

I'll see you then!
 

[Automek]

será que os 2500 são já para esta semana ?

[leprechaun]

VIX 9,36.
Pensei que não podia ter um só dígito, pensei mal.
Pelo menos, ao contrário dos juros, não pode ficar abaixo de zero.

Eis o último artigo de Danny onde ele explica esse fenómeno do VIX tão baixo - Why the VIX is so low and why you shouldn't worry about it yet

Markets have worked themselves to new record highs and almost everybody is talking about the VIX index staying below 10 for so long with no signs of wanting to go up anytime soon. (...)

Long term readers of this blog may know that I consider the VIX an indicator with little or no predictive value, as per this post from 2015: Forget the VIX, watch the SKEW. Back then traders were also worried about the VIX being too low, but they would wait another 6 months to get any correction worth talking about and by now we are two years later and 30% higher on the Nasdaq.

So why is the VIX so low again? The answer is the same as in 2015: because volatility has been very low in recent months and weeks. Just how low? Well, I use a very simple measure of volatility: the 50 day (or week) average of the True Range expressed as a percentage of the index (or stock price). I call this "ATR%". Contrary to the classic ATR the ATR% makes it easy to compare current volatility to earlier periods when the stock or index traded at much lower/higher values.

As of yesterday the daily ATR% for the S&P 500 dropped to 0.584, its lowest level in more than 23 years and only just above the all time low of 0.566 (Jan 1994). This volatility measure may drop to new record lows if markets stay this calm for a couple more days.

The weekly ATR% has also dropped to a very low level of 1.675, which is a 21 year low.

With both daily and weekly ATR% at more than 20 year lows we have a VIX at very low levels too. The VIX is simply predicting the recent past.

And there is more. The S&P 500 hasn't seen a 2% down week since September 9, 2016. That's 45 weeks without a move that hurts at least a little bit. Such +40 week episodes have been very rare. I have counted only 8 of them since 1950 for the S&P 500, and another 2 of them if we consider the Dow Industrials from 1900-1950.  (...)

Bottom line: what we see is that bear markets usually do not start from record low volatility levels. The common pattern in major market advances is that a period of very low volatility gives way to higher volatility while the markets keep setting new highs. Some market participants get more nervous in the final stages and that shows as a higher ATR% in the final weeks/months of a long bull market. The real decline usually starts when a long term trendline gives way, as you can see in some of the charts.

[Automek]

à espera das fomcs. 3.75 pts de range.

[Automek]

5 pts de range e VIX a fazer um minimos histórico (8.84)

[Happy_TheOne]

dolar crashou de nov o

[Automek]

desde início de maio que tem sido duma violência...

[Blaster]

E eu que não fiz hedge... Nao estava a espera desta violência...

[Tridion]

A valorização do EUR tem escarafunchado a minha rentabilidade YTD toda. Acho que o movimento está perto da exaustão. Brevemente, vai haver uma correcção aceitável. Não quer isto dizer que depois não continue a subir.

[Automek]

Nos últimos dois dias o ES, nas RTH, abriu em gap up e fez vela negra.
Ontem fechou a 2473 e hoje está a negociar nos 2478, a preparar-se novamente para novo gap up.

[leprechaun]

(...) o verão pode apresentar-se escaldante nos mercados com a possível inversão de tendência em alguns ativos fulcrais, como os metais preciosos e o Euro (Bear para Bull) e, inversamente, o Dólar (Bull para Bear). Neste cenário, os índices e também as criptomoedas podem acelerar o momentum Bull, fazendo talvez de 2017 um ano eufórico com o S&P500 a alcançar os 2600 pontos e quiçá ainda mais além!

Já que tanto se fala do EUR-USD nas últimas mensagens, aqui fica a análise mais recente de Chris Kimble ao Dólar, que está em zona de suporte que lhe deve travar a queda no curto prazo.

From 2011 to the start of this year, the US$ has been pretty strong, as it rallied nearly 30% in 6-years. Over the past 30-weeks, King Dollar has been rather weak.
King Dollar has declined over 9% in the last 30-weeks at (1). As one can see, this sharp of a decline in 30-weeks hasn’t taken place a ton of times since the late 1990’s. The decline has the US$ testing the bottom of a 24-month trading range and two rising support lines at the same time at (2).
This decline has bullish sentiment towards the US$ at the lowest levels in the past three years, according to Sentimentrader.com

U.S. Dollar: Triple support test after rare 30-week decline

[Emini]

U.S. ARMY GENERAL CAUTIONS THAT 'TIME IS RUNNING OUT' FOR PEACEFUL SOLUTION TO #NORTHKOREA CRISIS, SUPPORTS DIPLOMATIC EFFORTS: RTRS

[Emini]

Sen. Lindsey Graham warns Trump firing special counsel Mueller "could be the beginning of the end" of his presidency

[leprechaun]

Com o SPX cada vez mais perto dos 2500 e o Nasdaq dos 6000, a força atrativa-repulsiva dos números redondos deverá fazer-se sentir nas próximas sessões.

Here it is 6000 action... first atraction then rejection!

Keep climbing, don't give up... fool the Zeros to win the cup!

[Automek]

U.S. ARMY GENERAL CAUTIONS THAT 'TIME IS RUNNING OUT' FOR PEACEFUL SOLUTION TO #NORTHKOREA CRISIS, SUPPORTS DIPLOMATIC EFFORTS: RTRS

a queda foi quando isto saiu ?

[JoaoAP]

O raio de ser Free EOD de vez em quando o Kinetick não faz a coisa direita... mas já resolveram:

"## Reply ABOVE THIS LINE to add a note to this request ##
Hello XXXXX,

I am writing to confirm that the daily data for QLD has now been updated for the stock split.  Please disconnect and reconnect your Kinetick data feed for the change to take effect on your end, then reload the historical data on your charts.

Feel free to contact us if you are ever in need of support."

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O raio do yahoo.. andou a fazer asnerias e agora só tenho a Kinetcik e IB. De qulquer forma a IB tinha aquilo direito. Para análises fora de horas e sem a IB a kinetick é muito boa.

[Incognitus]

U.S. ARMY GENERAL CAUTIONS THAT 'TIME IS RUNNING OUT' FOR PEACEFUL SOLUTION TO #NORTHKOREA CRISIS, SUPPORTS DIPLOMATIC EFFORTS: RTRS

a queda foi quando isto saiu ?

Dizem que foi simplesmente porque alguém alertou que a baixa volatilidade não era para sempre, e que estava a criar alavancagem.

Mas se calhar não seria descabido ter sido por alguém ter sabido os resultados e guidance da AMZN, que foram incrivelmente maus (embora o papel não tenha perdido grande coisa imediatamente).

[Emini]

Pode ter sido por essa noticia ou por outra...mas a altura em que  ambas sairam foi coincidente com o inicio do movimento.