De notar ainda que eu não incluí o padrão dos feriados em Wall Street, o que pode superar o ganho do índice, com apenas mais 6 sessões − Dia de Luther King (janeiro), Dia do Presidente (fevereiro), Memorial Day (maio), Dia da Independência (julho), Dia do Trabalho (setembro) e Thanksgiving Day (novembro).
O chamado
Pre-Holiday effect - a tendência para os índices subirem na sessão anterior a um feriado - não se limita somente às bolsas americanas, mas também se faz sentir no mercado europeu.
Eis o quadro do DAX, no presente século, no qual incluí o padrão dos feriados acima referidos. Neste caso, a subida dá-se na própria sessão em que Wall Street está fechada. E, tal como previsto, estes 4 padrões estatísticos muito simples (abrangendo cerca de 30 sessões por ano) têm um ganho cumulativo que ultrapassa o do DAX (e também do SPX), por larga margem! Isto deve-se, sobretudo, aos anos de bear market, mas os padrões só de um dia (1ª sessão e feriados) podem ainda ser melhorados usando o "optimal breakout", com a vantagem adicional de se evitarem algumas perdas mais fortes.
Por fim, vou atualizar estes números com os históricos cfd para ambos os índices e depois explicarei de novo esse conceito do "breakout ótimo", que na verdade é já por si uma otimização dos dados históricos... mas continua a resultar em pleno!
