Eis o gráfico (inferior, na imagem) que representa mais fielmente o método de Connors para negociar o SPX ou SPY segundo o VIX, aqui adaptado ao DAX e VDAX.
Entrando apenas no 3º dia (end-of-day) em que o índice de volatilidade está 5% ou mais acima/abaixo da MM10, o número de trades diminui bastante, mesmo que se vão fazendo reforços enquanto o VDAX permanece nesses valores elevados.
Assim, desde o início de 2006 até hoje, haveria um total de 114 trades para um somatório de 8332 pontos ou 73 por trade, em média! De notar que há apenas 11 trades negativos, sendo a maior perda 491 pontos (em 2009).
Entretanto, revi também os meus cálculos iniciais, em que se entra em todas as sessões mas SEMPRE a favor da tendência de longo prazo, para aperfeiçoar a tal zona mais difícil de negociação nas alturas de inversão de tendência. Os números finais não se alteraram muito, diminuindo ligeiramente o somatório de pontos (13680) e o nº de trades (268) com a média quase inalterada (51 pontos/trade).
Deixo ambos os gráficos, que são muito semelhantes, embora as entradas apenas na 3ª sessão proporcionem uma curva um pouco mais regular, mas a diferença não é grande.
Vou negociar ambas as estratégias de Connors (RSI2 e Volatilidade) na demo da Oanda, pelo menos no DAX e NDX, e talvez ainda no SPX e EUR50. Também quero avaliar o seu potencial no Forex, incluindo o Ouro e a Prata. Afinal, o saldo inicial dá para tudo isso e ainda sobra!
Claro que vou abrir um tópico específico e relatar aí tudo, ainda que nem vá sequer a meio dos estudos... há imenso para ler e a "mean reversion" aprender!
