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[mibusiness]

lol

S&P 500 Pares Gain as Fed Signals Stimulus May End Soon

[Automek]

Sacudiu as mãos fracas e lá seguiu alegremente

[leprechaun]

Apenas o número mágico 2000 tem importância, tudo o resto é irrelevante. Contudo, se o valor redondo for alcançado, será a 1ª vez que o SPX aí chega, pelo que será de esperar um recuo até aos 1950... may be!

For now, it's all blue sky with no clouds but clear and bright!

Yes! such a beautiful sight... full of warm and green sunlight!

[Happy_TheOne]

Quais os parâmetros do teu RSI e das tuas BB ?

[Jérôme]

Quais os parâmetros do teu RSI e das tuas BB ?

Sao os q dao uma previsao do passado com mais exactidao, para fazer aqueles trades q vendem exactamente no topo e compram exactamente no fundo.

Mais simples nao ha, o sucesso eh garantido!

[Æ]

As bollinger tem um ponto interessante, na contraccao das mesmas e seguir o trend ou micro trend nesse periodo de encolhimento. Depois espera-se pelo pau e vai-se com ele

[Æ]

Eis o gráfico de 1 hora no índice alemão, no qual considero apenas posições curtas quando o DAX entra em zona de sobrecompra extrema, segundo o RSI. Aliás, isso pode acontecer em breve, neste momento esse valor aproxima-se já da zona crítica dos 90.

Melhor ainda, conjugar esses sinais (assinalados pelas setas) com as Bollinger Bands tem tido uma imbatível percentagem de 100% de acertos... sem falhas! Neste caso, há apenas 3 sinais válidos, incluindo a super queda da semana passada.

De notar que o gráfico de 1h representa o prazo mínimo para negociar este setup, em que existem vários tipos de saídas (pelo RSI, as BB ou a MM5). Naturalmente, as oportunidades são menores nos gráficos de 4h ou no diário, mas o ganho potencial é aí muito maior, regra geral.

Por fim, acrescento que é isto que me proponho negociar no ultra-ambicioso Plano 25% em warrants out-the-money e com elasticidade acima de 20%. Alto risco, alta recompensa... para quem ousar e vença!!!

Confuso.
Vai despejar um balde de agua gelada na cabeca e faz um video. Estas em overheat.

[leprechaun]

Quais os parâmetros do teu RSI e das tuas BB ?

Sao os q dao uma previsao do passado com mais exactidao, para fazer aqueles trades q vendem exactamente no topo e compram exactamente no fundo.

Mais simples nao ha, o sucesso eh garantido!

Já respondi em mensagem privada, mas repito que não se trata de nada da minha autoria, limitei-me a colocar aqui o resultado de uma pesquisa que fiz nas 2 últimas semanas, acerca do conceito de "mean reversion".

Como é óbvio, a "previsão do passado" representa o backteste no histórico de dados, mas o que realmente interessa é que isso se converta numa previsão do presente e do futuro. Ora, com os futuros americanos a subir, existe uma boa probabilidade de haver um sinal de venda no DAX, na próxima sessão, pelo menos no timeframe horário, embora este seja o menos fiável. Para isso, basta que o DAX vá até à BB superior (9356), pois o RSI já está quase nos 90.

Um sinal bem mais fiável pode acontecer no timeframe de 4h, caso o índice se avizinhe dos 9400 pontos... mas ele anda tão fraquinho que nem sei se lá vai! Neste timeframe, o RSI ainda está abaixo de 80, tal como no diário.

Já agora, para quem negoceia o forex, o EUR-JPY deu sinal short no gráfico de 4h (137,62) confirmado igualmente no timeframe diário. A BB superior está perto dos 138 e se o par aí chegar a probabilidade do short ser bem sucedido é muito elevada... teoricamente, claro!

Entretanto, o EUR-USD agoniza e o curto aberto dia 15 já vai com mais de 150 pips ganhos, enquanto o target nos 62% de Fibo (1,3228) está prestes a ser atingido! O RSI está literalmente no valor 0 e mantém-se abaixo de 1 há 6 velas consecutivas de 4h, ou 1 dia inteirinho!!!

[Jérôme]

Entretanto, o EUR-USD agoniza e o curto aberto dia 15 já vai com mais de 150 pips ganhos, enquanto o target nos 62% de Fibo (1,3228) está prestes a ser atingido!

Quanto eh q o warrant valorizou?

[Luso11]

A divulgação das minutas do FED permite confirmar o final próximo do QE e antecipar o início das subida das taxas de juro.

Não foram o catalizador esperado para o movimento ascendente

[Counter Retail Trader]

Algum dia


Nasdaq nears tech-bubble peak, but many tech-giant shares still languishing

By
TomiKilgore
Reporter
Library of Congress

While the Nasdaq Composite has finally made it back to levels seen around the time the technology bubble popped more than 14 years ago, a number of tech-heavyweights that helped fuel the madness are still languishing at less than half their peak levels.

The tech-friendly Nasdaq Composite closed Wednesday at 4526.48, around the highest levels seen since March 31, 2000. The Nasdaq has soared more than four-fold since bottoming out at 1114.11 on Oct. 9, 2002, but is still an 11%-rally away from its all-time closing peak of 5046.86 reached on March 9, 2000.

Meanwhile, Cisco Systems’ stock CSCO, +0.28% now also a blue-chip component of the Dow Jones Industrial Average, closed Wednesday at $24.71. It has gained 10% year to date, compared with an 8.4% rise in the Nasdaq. While it has nearly tripled off its October 2002 bottom, the networking equipment maker’s stock has recovered just 23% of what it lost from its March 27, 2000 high of $80.06 to its Oct. 8, 2002 low of $8.60.

Shares of fellow Dow member Intel INTC, +0.47%  have run up 33% in 2014, and have nearly tripled since their Feb. 23, 2009 closing low of $12.08. But at Tuesday’s closing price of $34.50, the semiconductor giant’s shares have retraced just 36% of what they lost since peaking at $74.88 on Aug. 31, 2000.

Yahoo shares YHOO, -0.87%  closed Wednesday at $37.50, and have lost 7.3% so far this year. The Internet portal’s stock has increased more than nine fold since closing at a low of $4.05 on Sept. 26, 2001, but still needs to more than triple the current price to get back to its Jan. 3, 2000 record closing high of $118.75.

Applied Materials’ stock AMAT, -0.68% which closed at $21.90 on Tuesday, has climbed 24% this year, and has nearly tripled since Nov. 20, 2008, when it closed at a 10-year low of $8.14. But the chip equipment maker’s stock has only retraced 28% of the total losses suffered since it peaked at $57.44 on April 7, 2000.

There are also plenty of tech-giant shares that have rallied well past their tech-bubble peaks. For example, Apple’s stock AAPL, +0.04%  closed Wednesday at a split-adjusted all-time high of $100.57, or nearly 20 times the March 22, 2000 high of $5.15.
Stock References

    CSCO
    +0.07 +0.28%
    INTC
    +0.16 +0.47%
    YHOO
    -0.33 -0.87%
    AMAT
    -0.15 -0.68%

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[leprechaun]

Entretanto, o EUR-USD agoniza e o curto aberto dia 15 já vai com mais de 150 pips ganhos, enquanto o target nos 62% de Fibo (1,3228) está prestes a ser atingido!

Quanto eh q o warrant valorizou?

Só sigo warrants dos índices, logo não faço ideia do que teria rendido um put do EUR-USD aberto dia 15 (1,3397) e fechado hoje (1,3273). Mas 1% já é um movimento razoável para um warrant de maior risco, por exemplo, com maturidade no próximo mês. Logo, 25-30% seria talvez o lucro, no mínimo!

O mais importante é que o DAX já deu sinal de venda no timeframe horário (9367), mas este é sempre o mais arriscado. Uma confirmação mais segura deve ser dada no gráfico de 4h, se o índice alcançar a BB superior (9415). Obviamente, é sempre mais prudente esperar pelo fecho diário, onde não há ainda nenhum nível overbought desde que o DAX quebrou a MM200, que está agora na importante zona dos 9500 pontos.

Atenção, porém, que estes sinais são apenas de curto prazo com targets iniciais relativamente modestos. Assim, o curto do DAX no gráfico de 1h pode ser já fechado com um close abaixo da MM5 (9337) ou na BB intermédia (9314) ou ainda quando o RSI descer abaixo de 30 e, preferivelmente, chegar a oversold. Estes targets são quase sempre alcançados, mas demasiado pequenos para a negociação em warrants out-the-money, onde busco ganhos na ordem de 1% no ativo subjacente, logo cerca de uma centena de pontos no DAX e meia centena no NDX... se puder!

Seja como for, com o SPX perto dos 2000, a possibilidade de um sinal no timeframe diário deve ser elevada... problem is, DAX seems too weak indeed! Talvez esteja mesmo a chegar a hora de o vender mais agressivamente, resta saber o que fará o SPX nos milhares, mas um regresso rápido aos 1950 deve ser muito provável, ao mesmo tempo que o NDX poderá testar de novo os 4000... let's wait and see!

[Incognitus]

A primeira seta nesse gráfico só aparece quando a sobrecompra desce e não quando é atingido o valor. Nota que a sobrecompra só desce APÓS a queda no gráfico e não onde está a seta - isso é visualmente enganador e se programares isso num sistema não funciona.
 
Daí a minha pergunta sobre se as setas são quando o nível é atingido ou quando se forma um pico e a sobrecompra desce. Quando o nível é atingido "talvez funcione" (embora com sistemas similares tenha tido problemas). Quando forma um pico é simplesmente uma falácia que parece bem no gráfico.

[leprechaun]

Fui ver agora os put do EUR-USD e são super selvagens, muito mais do que os warrants dos índices!

Um put com strike a 1,32 e maturidade em setembro, valia apenas 0,04-0,07 (compra a 0,07) no final da sessão no dia 15 e atingiu um máximo de 0,27-0,30 hoje... espantoso!!!

O put teria sido vendido às 9h, perto do valor mínimo do dia, com a cotação a 0,20-0,23. Ou seja, um super super ganho de 200%... tenho de começar a olhar melhor para isto!

Já agora, também há warrants do EUR-JPY, mas o spread é brutal... 5 cêntimos! Aqui, a escolha teria de ser um put com maturidade em dezembro, talvez com strike a 1,32 que cota agora a 0,41-0,46 quase no mínimo do dia. A elasticidade é de 42%, logo sobe esse valor se o par descer 1%... not bad! Hmmm... mas um tanto selvagem de mais para mim, fico-me pelos índices só com spread de 1 cêntimo, é mais seguro!

Quanto aos sinais dados pela seta, o valor de entrada/saída é o do fecho da vela e NÃO o do pico (High or Low). A seta assinala apenas a vela onde o sinal se forma, sendo colocada acima (venda) ou abaixo (compra) da mesma. Naturalmente, este sistema RSI + BB (de notar que o método original é só com o RSI, o acréscimo das BB já é minha ideia para maior segurança) terá de ser testado em mais cenários, mas parece ser bastante sólido e funcionar muito bem, sobretudo com os sinais diários que são os mais fiáveis.

A saída do trade tem 3 variantes, no mínimo, e parece-me que sair em 2 vezes é uma escolha prudente. Anyway, this is still only the beginning, but I guess it's quite an exciting idea... let's do it!


PS: Por exemplo, o short do DAX nos 9367 poderia ser encerrado parcialmente agora, se o índice fechar abaixo da MM5 (9342) nesta vela horária (11h). Claro que isto só é lucrativo em cfd/futuros ou warrants muito in-the-money, mas são 25 pontos em 2 horas... o que não é para desprezar! Um target mais ambicioso está na linha intermédia das BB (9315), mas o ideal é sempre apanhar um movimento forte que, neste caso, deixasse o índice abaixo da MM5 durante várias velas, como aconteceu na super queda a semana passada ou no EUR-USD durante toda esta semana.

[Incognitus]

Rui, compreendeste o que disse?

Um sistema que só compre/venda após existir a quebra da sobrecompra/sobrevenda, NÃO compra/vende onde estão as setinhas. Compra/vende onde estão as bolas azuis. As setinhas são enganadoras - são colocadas à posteriori quando se confirma a quebra, mas quando se confirma a quebra o mercado está onde estão as bolas azuis, não onde estão as setinhas.

O sinal NÃO se dá quando se fecha a barra, porque aí ainda não houve movimento da sobrecompra/sobrevenda. Só se dá na barra seguinte, só aí é que a sobrecompra/sobrevenda se altera do máximo anterior.

[leprechaun]

Quais os parâmetros do teu RSI e das tuas BB ?

Já ontem respondi, mas apenas em privado. De qualquer forma, é óbvio que segredos não são o meu forte e eu partilho sempre TUDO o que sei, mesmo que tal conhecimento seja muito escasso, neste campo financeiro... como aliás em todos os outros!

Em 1º lugar, eis o site de Larry Connors que é o criador desse sistema de curto prazo baseado nos sinais gerados pelo RSI de apenas 2 períodos, que ele considera ser talvez "the Holy Grail of indicators"!

http://www.tradingmarkets.com/

Melhor ainda, aí vai a explicação da estratégia original do RSI2 (há outras ainda), que já traduzi para TODOS a poderem agora estudar e utilizar... profit and enjoy!

RSI de 2 períodos − O Santo Graal dos indicadores?

O uso mais comum deste indicador é medir o estado de sobrecompra e de sobrevenda. Em termos simples, quanto maior for o valor do RSI mais sobrecomprado está o título, e quanto menor o valor mais sobrevendido está o título.

Na maioria das vezes, usa-se o RSI com um período de 14 dias. Mas para o usar da melhor maneira, deve encurtar-se o período, especialmente para um RSI de 2 períodos.

Quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda medidas pelo RSI (2), como sendo acima de 90 (sobrecompra) e abaixo de 10 (sobrevenda).

Sobrevenda

Quanto menor for o RSI, melhor será o resultado. Os retornos médios das ações com um RSI (2) abaixo de 2 foram maiores do que os das ações com um RSI (2) abaixo de 5, etc.
Deste modo, os traders devem construir estratégias para ações com o RSI (2) abaixo de 10.

Sobrecompra

Quanto maior for o RSI, pior será o resultado. Os retornos médios das ações com um RSI (2) acima de 98 foram significativamente menores do que os das ações com um RSI (2) acima de 95, etc.
Isso significa que as ações com um RSI (2) acima de 90 deveriam ser evitadas no curto prazo. Os traders agressivos podem construir estratégias de venda a descoberto para essas ações.

Estratégia
RSI (2) inferior a 5 no S&P 500

Esta estratégia é apenas um exemplo do que se pode fazer com o RSI de 2 períodos. Só há quatro regras e, contudo, previu corretamente a tendência de curto prazo no S&P 500 em 83,6% das vezes.

1. O índice S&P 500 está acima da sua média móvel de 200 dias.
2. O RSI (2) do S&P 500 fecha abaixo de 5.
3. Compre o S&P no fecho da sessão.
4. Encerre a posição quando o S&P fechar acima da média móvel de 5 dias.

Resultados entre 1995-2007
Número de Sinais: 49
Percentagem de acertos: 83,6%
Total de pontos S&P: 522,92
Duração média: 3 sessões

Ah! as BB têm os parâmetros convencionais, 20 períodos e 2 desvios, mas não fazem parte da estratégia original.

Anyway, maybe this is my final gift and if so, let's hope it's the finest one... profit and have fun!

[Incognitus]

Rui, apresentar as coisas como milagrosas e não confrontar os problemas óbvios é problemático, dá a ideia que a coisa é mais promocional que realista.

Aqui não se trata apenas de as setinhas aparecerem quando a barra fecha. Como já expliquei, a regra (pelo que se vê no primeiro trade daquele gráfico) parece ser as setinhas serem colocadas APÒS a sobrecompra quebrar. Ora, essa quebra só se sabe após o fecho da barra SEGUINTE, onde geralmente tem estado a esmagadora maioria do retorno que indicas. Isto basicamente torna o sistema inviável, e simultaneamente também o torna aparentemente muito bom.

É um logro.

[Mancha]

Se eu comprar S&P quando este fecha com o RSI abaixo de 5 e vender quando o S&P fecha acima da MM5 normalmente não dá nem para ganhar 1% ou estou a ver mal a coisa, o S&P está a fechar acima da MM200 à 439 dias.

[leprechaun]

Um sistema que só compre/venda após existir a quebra da sobrecompra/sobrevenda, NÃO compra/vende onde estão as setinhas. Compra/vende onde estão as bolas azuis. As setinhas são enganadoras - são colocadas à posteriori quando se confirma a quebra, mas quando se confirma a quebra o mercado está onde estão as bolas azuis, não onde estão as setinhas.

O sinal NÃO se dá quando se fecha a barra, porque aí ainda não houve movimento da sobrecompra/sobrevenda. Só se dá na barra seguinte, só aí é que a sobrecompra/sobrevenda se altera do máximo anterior.

Assisti agora (9h) ao sinal que o DAX deu no gráfico horário, mas já na vela anterior tinha ultrapassado o nível de sobrecompra no RSI. De resto, com a confirmação pelas BB essa questão nem se deve colocar, até porque se pode ver como há vários sinais onde o RSI permanece em sobrecompra (ou sobrevenda) durante várias velas (no mínimo, 2).

Importa, porém, notar que a estratégia original de Connors é para ser usada em gráficos diários e no site existe um screener que indica, após o final da sessão, quais as ações em sobrevenda extrema que são candidatas a um rebound nas sessões seguintes.

http://analytics.tradingmarkets.com/Screener/

De referir ainda que o valor desse Connors RSI é cumulativo, ou seja, trata-se da soma dos 2 últimos RSI de 2 períodos. É evidente que tais números são calculados com o último fecho, mas de facto aqui a confirmação já é dada após um RSI muito baixo da sessão anterior, o que deve assim satisfazer essa objeção.

Em termos práticos, não me parece que isso seja muito importante, sobretudo se as BB forem usadas como confirmação do sinal gerado pelo RSI. Por exemplo, no gráfico de 4h do DAX a BB superior está nos 9420 pontos com o último RSI (vela 7-9h) já acima de 90. Logo, uma entrada curta mais segura seria apenas feita a esse valor, numa das velas seguintes, pois nesse caso o RSI permaneceria no nível overbought. Ainda assim, aquilo que vejo no gráfico contradiz essa informação de que "O sinal NÃO se dá quando se fecha a barra, porque aí ainda não houve movimento da sobrecompra/sobrevenda. Só se dá na barra seguinte, só aí é que a sobrecompra/sobrevenda se altera do máximo anterior." É que esse valor 94,6 relativo à vela já completa NÃO se altera com a nova vela, apenas o RSI desta se vai modificando e, aliás, permanece acima de 90.

Em suma: não percebo de facto a objeção, pois não é isso o que vejo no gráfico. Logo que a vela se conclui, tem-se o respetivo RSI que permanece inalterado durante a vela seguinte... logo onde está o problema?

Já agora, e até para testar a validade do screener, eis uma lista de 4 ações com indicação de Strong Buy para as próximas sessões:

COUP   Coupons.Com Inc              $ 13.05
GORO   Gold Resource Corp              $ 5.87
HYGS   Hydrogenics Corp              $ 23.01
KING    King Digital Entertainment  $ 13.09

[leprechaun]

Se eu comprar S&P quando este fecha com o RSI abaixo de 5 e vender quando o S&P fecha acima da MM5 normalmente não dá nem para ganhar 1% ou estou a ver mal a coisa, o S&P está a fechar acima da MM200 há 439 dias.

Sim, pelo menos no DAX e no NDX praticamente todos os sinais diários nos últimos 3 meses teriam dado 1%, no mínimo. Mas esse é apenas um método possível de saída e com a MM5 pode usar-se uma saída de maior risco mas com um ganho potencial muito superior. Assim, em vez de fechar logo na 1ª vela positiva, pode esperar-se pela quebra posterior da MM5 o que pode acontecer bem mais acima. O exemplo recente do NDX é notável, pois desde o sinal gerado no dia 7 ainda não há nenhum fecho diário abaixo da MM100... já lá vão mais de 200 pontos ou 5,5%!!!

Para mim, 1% está mais que muito bem... 1+1+1 já me convém!