Thorn:
- interessante, como o neo diz, parece q o efeito das comissões é minimizado neste modelo, será do gerador browniano?
- podes correr a simulação com valores de uma amostra real de 3 activos, por exemplo, EURUSD, SP500 e Gold?
- a alocação é proporcional ao tamanho da carteira em ambos os casos e com o mesmo peso?
- Não. O efeito das comissões não é nada ao lado do risk management.
- Posso, mas o modelo esta feito para que possas alterar os vários pressupostos e testar N de situações, caso contrário ainda diziam que era do activo. Para além disso podes aumentar a volatilidade de forma a criar o maior numero de trades. Se escolheres acções ficas limitado às caracteristicas dessas acções. Mas escolhe 3 acções americanas e amanha se tiver tempo faço isso (já que me basta trocar os preços - e tenho software que o faz automaticamente - pois os sinais são automaticos). Alias, arranja para ai uns 10 grupos de 3 acções com diferentes volatilidades e eu faço um loop para as correr a todas.
- a alocação começa em cada carteira com 25.000 (igual a 75/3)... depois o saldo é o que resultar de cada carteira (não há rebalancemento entre carteiras).
Se quiseres que altere algum pressuposto dos que ali vez, diz que posso fazer isso.
Porque é que a alocação é de 75k/3 se nós sabemos que os trades tendiam a ser com a carteira toda?
O teu modelo de movimento browniano até atingir SL ou TP também não é consistente com o que observámos, que eram trades praticamente diários (ou mais que diários, ainda que durem vários dias, visto que cada um era com a totalidade da carteira e existiam vários simultaneamente).
Esses dois pontos não parecem realistas no teu modelo, ao não aproximarem o que se passou.
Quanto às comissões+spreads, eu usei 0.15%, mas se refizer com 0.1% e rodando a carteira 1.5x ao dia em vez de 1x como fiz, o resultado final deve ser parecido.
