Long-term interest rate

[hermes]

Assumindo que um banco central não faz trocas de maturidade, que mecanismos explicam que descendo as taxas de juro de curto prazo as de longo prazo venham atrás?

[Incognitus]

A arbitragem, com entidades a financiarem-se a curto prazo e a aplicarem a longo prazo para beneficiarem com a diferença de taxas.

[hermes]

OK, percebi. Obrigado.

Esse mecanismo aumenta a oferta de empréstimos de longo prazo [e por isso deprime as taxas de juro de longo prazo].

[Lucky Luke]

não é só a arbitragem...as expectativas futuras de inflação e de crescimento também contam
daí haver vários tipos de curvas de yields

[Incognitus]

não é só a arbitragem...as expectativas futuras de inflação e de crescimento também contam
daí haver vários tipos de curvas de yields

Sim, claro.
 
Mas a arbitragem é um pouco mais mecânica.