Trading automático - Tópico principal

[Incognitus]

Como é que tomas perdas?

[vdap]

Como é que tomas perdas?

O meu stop tem como perda máxima 25 pips, pelo que podem haver muitas situações,

1. colocação do stoploss no outro lado da BOX onde aparec o "edge up". se não for superior a 25 pips
2. colocação de stoploss onde aparece inicial stop se não for inferior a 15 pips
3. colocação do stoploss no meio destas duas linhas desde que não seja superior a 25 pips nem inferior a 15pips
4. nenhuma das situações se verifica, stoploss a 25 pips da entrada

[ana]

vdap o sistema lê qts time frames? só um?

[vdap]

se apetecer alguém experimentar a mesma estratégia mas substituindo o rsi pelo laguerre... aqui fica a simulação

[vdap]

vdap o sistema lê qts time frames? só um?

Oh Ana, isto é tipo o teu tópico dos breakouts, depois de dado o sinal, e só após ultrapassada a volatilidade é que se romper compra ou vende .

Sim por acaso este expert só lê um timeframe o horário... mas o objectivo é apanhar a volatilidade produzida pelas emoções fortes no momento, e como sabemos pode ser para qualquer um dos lados, independentemente se o activo está bull ou bear.

[ana]

ok, thanks

[Incognitus]

Quanto tempo ou em que condições retirará a ordem stop se não for executada?

[vdap]

Quanto tempo ou em que condições retirará a ordem stop se não for executada?

Sempre que houver uma ordem em contrário... ou uma ordem no mesmo sentido as ordens anteriores se não executadas são apagadas e substituídas pelas novas

[Zel]

muito bom, deve haver maneira de substituir os fibs por algo ainda melhor

[vdap]

muito bom, deve haver maneira de substituir os fibs por algo ainda melhor

Zel, alguma sugestão para a troca dos fibos?

[vdap]

Não convém usar o valor exato dado pelo Optimal f, é mais prudente não exceder os 75-80% de modo a limitar os drawdown que tendem a ser bem elevados com o valor calculado a partir do racio P/L e a percentagem de trades vencedores.

Não entendi esta tua afirmação Rui, é mais prudente não utilizar os 75% - 80%. A fórmula de kelly, não devolve valores desta natureza para arriscar... ou eu não entendi o que querias dizer...

[Incognitus]

Uma versão parecida com o que descreveste ... o SL usei apenas 25 pips para simplificar, mas se calhar existem mais diferenças.
 
Isto é um teste de início de 2008 até meio de 2011.
 
De referir que em testes a partir de Agosto 2012 até hoje, os testes eram melhores mas continuava com uma taxa de acerto muito menor do que a tua. Também, os testes usavam mais de 3 milhões de ticks, contra 0.9-1.2 milhões nos que mostras em cima.
 

[Incognitus]

vdap, estás a passar o sl para breakeven ao final de quantos pips? Talvez a diferença esteja aí.

[vdap]

vdap, estás a passar o sl para breakeven ao final de quantos pips? Talvez a diferença esteja aí.

Estou a passar o stoploss para breakeven, ao fim de 5 pips de lucros, tenho de analisar melhor o que tens ali, porque em média as perdas são maiores que os ganhos, e no teu teste está ao contrário.

Eu acho que o problema está em como projectas os fibos, eu projecto os fibos, segundo a dimensão da box, ou seja segundo o atr, tu deves projectar em relação ao ultimo movimento que de subida ou descida que surgiu....

será?

[vdap]

Repara nos teus trades ganhos e nos meus trades ganhos, tipo não tem anda a ver... eu vou ver se simulo isto com 90% de qualidade...

[vdap]

Inc onde fazes download da tua base de dados do forex? eu só encontro bases de dados actualizadas até fim de 2012

[Incognitus]

www.forextester.com deve servir.

[Incognitus]

vdap, estás a passar o sl para breakeven ao final de quantos pips? Talvez a diferença esteja aí.

Estou a passar o stoploss para breakeven, ao fim de 5 pips de lucros, tenho de analisar melhor o que tens ali, porque em média as perdas são maiores que os ganhos, e no teu teste está ao contrário.

Eu acho que o problema está em como projectas os fibos, eu projecto os fibos, segundo a dimensão da box, ou seja segundo o atr, tu deves projectar em relação ao ultimo movimento que de subida ou descida que surgiu....

será?

Não, eu projectei os fibos de acordo com a box. Não é isso.
 
Também testei com passagens do sl a breakeven em 5 pips, mas distâncias tão pequenas baixam bastante a fiabilidade dos testes e qq problema com os dados torna-se muito mais importante nos resultados.

[Incognitus]

Depois de umas quantas optimizações ... penso que existe um edge, mas é como qualquer sistema de breakouts - difícil de usar porque implica muitos breakevens e perdas seguidas.
 
 

[Incognitus]

Mesmos parâmetros passando ao breakeven após 5 pips - afecta bastante a rendibilidade.