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Autor Tópico: Trading automático - Tópico principal  (Lida 32562 vezes)

vdap

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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #20 em: 2012-10-12 21:00:35 »
Oh cp tens aí uma simulação um quanto estranha... então como é que simulaste essa retirada de dinheiro?? ainda por cima em três tranches diferentes monetárias e em situações diferentes, não espaçadas no tempo?

Eu sei como posso fazer isso... não me interpretes mal, mas estou curioso como definiste os parametros, normalmente eu simulo mas ou é espaçado no tempo, ou após uma determinada percentagem atingida, não é uma coisa assim tão diferente.

Se não tivesses dito que eram tomadas de mais valia, eu arriscaria a dizer que isso é um sistema que piramida posições perdedoras...
« Última modificação: 2012-10-12 21:03:21 por vdap »
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cp

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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #21 em: 2012-10-12 21:10:26 »
Oh cp tens aí uma simulação um quanto estranha... então como é que simulaste essa retirada de dinheiro?? ainda por cima em três tranches diferentes monetárias e em situações diferentes, não espaçadas no tempo?

Eu sei como posso fazer isso... não me interpretes mal, mas estou curioso como definiste os parametros, normalmente eu simulo mas ou é espaçado no tempo, ou após uma determinada percentagem atingida, não é uma coisa assim tão diferente.

Se não tivesses dito que eram tomadas de mais valia, eu arriscaria a dizer que isso é um sistema que piramida posições perdedoras...

Aqui não há simulação nenhuma, ponto!

As mais valias foram tributadas parte delas referentes ao ano de 2011, e a outra parte ainda que residual serão tributadas em 2012!

As retiradas foram +-6.600 €. Mais-valias +- 5.600€.

As outras oscilações decrescentes que não foram retiradas, foram margin-call.

Na recta final houve margin-call com percas de +- 700€... deixei de operar com esse broker!!

Isto foi tudo feito manualmente.
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vdap

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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #22 em: 2012-10-12 21:14:52 »
Oh cp dcpa, parecia-me um gráfifo do metatrader, pelo que fiquei na dúvida.

Vá não te chateies...
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cp

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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #23 em: 2012-10-12 21:18:38 »
deixei de negociar com o broker anterior, agora utilizo um que negoceia micor-lotes. Até ao momento, 2 depositos de 300€ cada, 60 dias quase dupliquei o capital!
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jeab

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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #24 em: 2012-10-12 21:21:18 »
deixei de negociar com o broker anterior, agora utilizo um que negoceia micor-lotes. Até ao momento, 2 depositos de 300€ cada, 60 dias quase dupliquei o capital!

Podes dizer qual o broker ?

Thanks
O Socialismo acaba quando se acaba o dinheiro - Winston Churchill

Toda a vida política portuguesa pós 25 de Abril/74 está monopolizada pelos partidos políticos, liderados por carreiristas ambiciosos, medíocres e de integridade duvidosa.
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vdap

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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #25 em: 2012-10-12 23:01:00 »
Acabei um novo expert que vai entrar em testes na segunda feira numa conta demo,

Aqui fica a simulação:


The duty of a patriot is to protect his country from its government

aos_pouquinhos

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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #26 em: 2012-10-12 23:37:38 »
Deixo aqui mais um com resultados finais até interessantes, mas muito agressivo em épocas de crashadelas, pois não é uma questão de acumulação, mas sim de deixar rolar. Mesmo assim, não descarto a possibilidade de realização.
Baseado numa distribuição normal de 5 periodos conjugado com uma formula de tendência gera sinais do tipo RSI shortando posições acima de 0,90 e comprando abaixo de 0,10. As saídas são de "fininho" no cruzamento a 0,50.
« Última modificação: 2012-10-12 23:38:35 por aos_pouquinhos »
A desordem é o melhor servidor da ordem estabelecida. (Jean-Paul Sartre)

muze

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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #27 em: 2012-10-12 23:41:07 »
Acabei um novo expert que vai entrar em testes na segunda feira numa conta demo,

Aqui fica a simulação:
em que intervalo de tempo em que foi feita a optimização?

128 trades trades não é pouco? usas algum critério para o número de trades por intervalo de tempo?
« Última modificação: 2012-10-12 23:42:36 por muze »

Incognitus

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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #28 em: 2012-10-13 00:41:16 »
Acabei um novo expert que vai entrar em testes na segunda feira numa conta demo,

Aqui fica a simulação:

Qual a alavancagem neste teste, vdap?
 
Geralmente fazemos os testes com 1x alavancado (ou seja, sem alavancagem), para serem comparáveis. Ou seja, numa conta de 10000, 0.1 lotes.
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #29 em: 2012-10-13 02:47:11 »
Os gráficos nos testes em metatrader incluem spread, nos testes do Projecto Apollo geralmente usamos 2 pips de spread.
 
Os testes do Metatrader baseiam-se em bases de dados de barras de 1 minuto (milhões de barras).
« Última modificação: 2012-10-13 02:48:45 por Incognitus »
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Re: Retirar para quê?!
« Responder #30 em: 2012-10-13 05:01:34 »
A estratégia que utilizei foi basicamente fechar posições ganhadoras. As retiradas foram na ordem de 6.600€ (lucro liquido-5.600€), investimento inicial de 1.000€, em +- 360 dias.
mas foi tudo manual,.... ainda não é automático  :-[


Manual ou automático, foi utilizado algum sistema de negociação ou o método foi basicamente discricionário? Neste último caso, compreende-se a retirada dos lucros, mas isso já não faz tanto sentido quando se tem um sistema lucrativo, isto numa ótica de valorização do capital a longo prazo, claro.

Porém, se o montante investido não é muito grande e a intenção é já retirar lucros parciais, parece-me que essas transferências não deveriam exceder mais de metade dos ganhos, de modo a permitir que a conta continuasse com uma evolução acelerada, o que se torna bem mais difícil quando o capital volta à estaca zero.

Mas talvez isto que digo só faça sentido quando se aplica um sistema testado rigorosamente e que produz resultados consistentes a longo prazo. Vendo a super valorização de ambas as contas - a de 1000€ e a de 300€+300€ - suponho que não é esse o caso e talvez sejam usadas alavancagens fortes, pelo que então se justifica ser prudente e aproveitar os ganho enquanto existe... se a fortuna bem persiste! :)

O método continua o mesmo. No entanto as retiradas no anterior broker, até o capital voltar a zero teve a ver com decisões pessoais. Tarde ou nunca voltarei a negociar com um broker nacional. :-X

Na nova conta, o objectivo é elevar até 10X o investimento sem retiradas. Quando chegar a esse ponto, então vou ver que destino dar aos euros, mas em principio pelo menos metade deverá servir para compensar o meu trabalho!

A alavancagem que estou a utilizar na nova conta é 300 X, na anterior conta (a que valorizou + de 500% em 365 dias), utilizei uma alavancagem de 100 X.

Um aspecto que tenho reparado é a preocupação em relação a alavancagem, mas, e no meu ponto de vista a principal preocupação deve estar no risco/percentagem de capital que se está a utilizar para comer um 1$/pip....

Do meu ponto de vista, para se ser um vencedor, ou pelo menos começar a ganhar, o trading tem de ser levado com entusiasmo, eu não faço contas aos minutos ou horas que dedico a pesquisa de informação, testes, leituras de opiniões, analises etc, levo isto como um hobbie, é certo, mas um hobbie que começa a dar dinheiro e prazer ao mesmo tempo, é espectacular.

Não fiquei com a mão quente em meia dúzia de dias ou meses... leva tempo! Mas está a ser uma actividade em jeito de brincadeira que levo a sério lol 
« Última modificação: 2012-10-13 05:23:36 por cp »
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #31 em: 2012-10-13 11:54:46 »
A alavancagem que o broker providencia (que é a que mencionaste) é irrelevante.
 
O que conta é a alavancagem que efectivamente se utiliza, comparando a dimensão dos trades à dimensão da conta.
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #32 em: 2012-10-13 11:57:16 »
Acabei um novo expert que vai entrar em testes na segunda feira numa conta demo,

Aqui fica a simulação:
em que intervalo de tempo em que foi feita a optimização?

128 trades trades não é pouco? usas algum critério para o número de trades por intervalo de tempo?

Muze, sim, realmente não é muito, mas aqui a questão prende-se com o seguinte, o broker que disponho só me fornece os dados para simulação com uma qualidade de modelamento "já fraca" a partir de junho, a simulação é desde 1 de agosto até à data de hoje, é um programa de swing trading/ day trading, se alguém estiver interessado depois explico como funciona, é muito simples, pelo que fiquei admirado de ter dado resultado em backteste.

Fazer simulações com dados desde o ano de 2000, não é para mim, eu faço programas para a situação actual do mercado, não concordo com aqueles programas que são feitos para muitos activos e tem que se encaixar em todos, simplesmente não tem lógica, cada activo tem a sua forma de oscilar e de reagir a noticias, a sua forma de estar quando o mercado europeu está fechado e quando está aberto... ou seja cada um tem as suas caracteristica pelo que eu desenvolvo os sistema para um activo e só um.

Os meus robots não são para a vida (senão passava os dias sem fazer nada  ;D), faço robots negoceio com eles, desactivo passado um tempo quando acho que tenho uma versão melhor, ou simplesmente quando cumprirem a função para o qual foram desenhados.

Não sei se respondi às tuas perguntas, se ainda tiveres mais, força aí...
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #33 em: 2012-10-13 12:02:29 »
Acabei um novo expert que vai entrar em testes na segunda feira numa conta demo,

Aqui fica a simulação:

Qual a alavancagem neste teste, vdap?
 
Geralmente fazemos os testes com 1x alavancado (ou seja, sem alavancagem), para serem comparáveis. Ou seja, numa conta de 10000, 0.1 lotes.

Aqui fica a simulação para para uma alavancagem de 1x.
Atenção este espert não tem nenhuma fórmula de money management por agora, ou seja, a quantidade comprada é sempre a mesma, não se iludam pelas barrinhas verdes que vêm em baixo... por isso, ele está optimizado para começar com um conta de 1000€. Esta simulação foi feita com uma conta de 10000€, o activo negociado é o EURUSD, no timeframe horário.


« Última modificação: 2012-10-13 12:04:28 por vdap »
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #34 em: 2012-10-13 12:06:17 »
Quanto tempo abarca o teste?
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #35 em: 2012-10-13 12:07:11 »
Inc, dcpa lá esta simulaçao não está bem feita, porque o expert compra sempre 0.4 lots e vai deixando cair 0.1 lots de cada vez, foi projectado para um conta de 1000€ :D.

Se isto funcionar vou ver se depois ponho uma fórmula de money management, vai ser neste, que vou utilizar a fórmula de kelly :D, se funcionar, como diz a Ana, a ber a ber...
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #36 em: 2012-10-13 12:08:47 »
Quanto tempo abarca o teste?

Já respondi Inc, quando respondi ao muze, desde 1 de agosto devido à quantidade de dados que disponho fornecido pela corretora.
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #37 em: 2012-10-13 12:12:08 »
É pouco tempo, se funcionar é mesmo muito bom.
 
Se quiseres dizer a estratégia subjacente também tentava fazer um, pois parece ter um edge interessante. Principalmente se é uma coisa simples.
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #38 em: 2012-10-13 12:33:30 »
É pouco tempo, se funcionar é mesmo muito bom.
 
Se quiseres dizer a estratégia subjacente também tentava fazer um, pois parece ter um edge interessante. Principalmente se é uma coisa simples.

Claro que sim sem problema (deixa ver se me explico com clareza):

um sinal é dado por dois indicadores 2 médias móveis e um oscilador rsi... (ver a primeira imagem)

Depois... (dado o sinal  não entras)
Imagina que é um sinal de buy... então
eu projecto uma "box" com o calculo do atr diário de 20 multiplico por um coeficiente, projecto os fibos, ordem de compra StopBuy acima do máximo da barra mais atr(20)*coeficiente.

E depois tiro por lots quando atinge os fibos projectados como na imagem abaixo...

Edit: dei o exemplo de um sinal BUY e depois a imagem é de um sinal Sell, mas acho que dá para entender
Edit2: a ordem de venda é colocada onde diz box edge abaixo do inicial stop.

« Última modificação: 2012-10-13 12:36:09 por vdap »
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Re:Trading automático - Tópico principal
« Responder #39 em: 2012-10-13 12:40:13 »
Inc depois se tiveres ideias como aperfeiçoar isto, não te escondas  ;D, partilha lá com o pessoal  ;D  ;D

Edit: no post anterior onde falo em coeficiente  o valor é de 0.25
« Última modificação: 2012-10-13 12:45:54 por vdap »
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