Os spreads em índices nas corretoras mais famosas de Portugal, são de 3-4 pontos. Portanto 3+3=6 por cada CFD. Na XTB é menor?
Onde estão os resultados do sistema Apollo?
Em 1º lugar, esse deve ser um spread para índices, os dos pares cambiais são menores.
Mas não compreendo essa conta em que se duplica o spread, somando-o na compra e na venda... isso não faz sentido!
O valor do spread refere-se ao trade completo e apenas se houver slippage (que até pode ser favorável, em alguns casos) é que esse valor se deve adicionar (ou subtrair).
Por exemplo, e recorrendo às cotações cfd/cash do DAX (na Oanda) mas aplicando um spread de 3 pontos, teríamos o seguinte cenário com o valor do último Close a 9646,9.
Bid = 9646,9 Ask = 9649,9
Logo, imaginemos que entrei curto no Close ao valor do Bid 9646,9 numa estratégia overnight em que o trade é fechado logo no Open da sessão seguinte. Se o Open for exatamente igual ao Close, então vou fechar o trade curto no Ask a 9649,9 registando assim uma perda de 3 pontos que é o valor do spread.
O mesmo raciocínio se aplica em qualquer outra situação, por exemplo, se o trade fosse a meu favor e o DAX abrisse 10 pontos abaixo, teríamos:
Bid = 9636,9 Ask = 9639,9
Assim, o trade seria fechado no Ask a 9639,9 agora com um ganho de 7 pontos ou 10 (variação do índice) menos 3 de spread.
É que 3 pontos já são muito (quase o dobro do spread na XTB) mas adicionar outros 3 na saída do trade é de mais!
Eis a página da XTB com a informação completa relativa às comissões e spreads:
http://www.xtb.pt/documents/17944/1869629/Tabela+de+Comissoes+e+Fees.pdf/Quanto ao projeto Apollo, o melhor é pedir informações ao Incognitus, mas antes havia um link inamovível no cimo da página acerca desse sistema automático. Contudo, nas plataformas MetaTrader podem construir-se Expert Advisers que abrem e fecham posições de forma automática, consoante a respetiva programação, baseada em parâmetros de AT, estatísticos ou quaisquer outros. Quanto a isso nada sei, mas um método básico, como a
Equação Camarilla pode ser facilmente programado para negociar os índices no intraday, a partir de 2 níveis de breakout (longo e curto) mais um suporte e uma resistência.
É claro que se tal resulta ou não já é outra questão, mas outrora − há uma meia dúzia de anos − tanto o aos_pouquinhos no fórum antigo do ThinkFN (ligado ao Diário Económico) como o jlc no Análise de Bolsa e no Caldeirão apresentaram, durante bastante tempo, uma demonstração prática muitíssimo bem sucedida da negociação da Camarilla no DAX. O tópico do Pouquinhos já não existe, claro, mas o do JLC ainda pode ser consultado aqui:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?t=71908Por fim, o mais importante de tudo é que NÃO vale a pena negociar seja o que for sem um método testado (quer automático quer discricionário) que possa proporcionar algum edge, ou seja, em que a probabilidade de ganho seja superior à de perda, no longo prazo. E, claro está, tendo também em conta que a rentabilidade no passado (em backteste no histórico de dados) não garante que o mesmo se vá passar no futuro... tudo está sempre a mudar e só sobrevive quem se souber adaptar!
