Portfolio

[muze]

Fiz uma google spreadsheet com o meu portfolio,  aquilo actualiza os preços e calcula a alocação, se quiserem reutilizar a spreadsheet para o vosso portfolio é só ir ao File > Make a copy...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iHyYJLLvYtL6t4SzbNQFOm-VsRaw25qXUzmCkChcb2w/edit?usp=sharing

É um portfólio muito agressivo, está com 80% da alocação em FB e SHOP, a ideia é manter as posições a médio/longo prazo, talvez de vez em quando fazer vendas parciais em momentos de sobrecompra, para depois tentar comprar mais barato, agora estou numa fase em que estou a alocar dinheiro das cryptos em acções, estou a pensar comprar mais SPY nos próximos tempos, têm sugestões para o meu portfolio?

E se quiserem coloquem as vossas alocações neste tópico

Title           Allocation
FB   45.45%
SHOP   37.09%
SPY   9.02%
KU2   4.80%
GOOG   3.64%

[DarkSiege]

Fiz uma google spreadsheet com o meu portfolio,  aquilo actualiza os preços e calcula a alocação, se quiserem reutilizar a spreadsheet para o vosso portfolio é só ir ao File > Make a copy...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iHyYJLLvYtL6t4SzbNQFOm-VsRaw25qXUzmCkChcb2w/edit?usp=sharing

É um portfólio muito agressivo, está com 80% da alocação em FB e SHOP, a ideia é manter as posições a médio/longo prazo, talvez de vez em quando fazer vendas parciais em momentos de sobrecompra, para depois tentar comprar mais barato, agora estou numa fase em que estou a alocar dinheiro das cryptos em acções, estou a pensar comprar mais SPY nos próximos tempos, têm sugestões para o meu portfolio?

E se quiserem coloquem as vossas alocações neste tópico

Title           Allocation
FB   45.45%
SHOP   37.09%
SPY   9.02%
KU2   4.80%
GOOG   3.64%

Boas Muze

Gosto da carteira mas também adicionaria uma Biotech...AMGN, por exemplo.

Porque motivo é que deixaste as cryptos para ires para as stocks?

Esse ficheiro só não tem preço de entrada, certo?

[muze]

Eu não deixei as cryptos, só baixei a alocação em cryptos para o caso da bolha estourar não sofrer demasiado, eu comecei com cerca de 10% do net worth mas já estava com mais de 70% do net worth numa coisa que praticamente todos os dias varia 10% ou mais...
Mesmo assim ainda tenho 30% em cryptos, que é estar ir para lá da loucura numa altura destas mas pronto, é uma posição que já recuperou o investimento inicial umas 6 vezes, então tenho desculpa para estar biased

Não coloquei os preços de entrada não, era interessante ter realmente

Por enquanto só mostra a proporção do portfolio

[Beruno]

Será que se conseguiriam adicionar obrigaçoes ao portfolio??? Usando o isin talvez??

[muze]

Onde se compram obrigações?

[jjmm]

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iFuNuoFwB0rnFyef-DpH72FQBRdzbya_iGNsiydHcFA/htmlview

Datas de compra: https://mobile.twitter.com/trader_moncorvo
#CAT 10/04/2017 e não 10/03/2017 como está no tweet original. No portfólio a data está correcta.

[Beruno]

Onde se compram seria acima de tudo no site da euronext e no boerse frankfurt

[DarkSiege]

Eu não deixei as cryptos, só baixei a alocação em cryptos para o caso da bolha estourar não sofrer demasiado, eu comecei com cerca de 10% do net worth mas já estava com mais de 70% do net worth numa coisa que praticamente todos os dias varia 10% ou mais...
Mesmo assim ainda tenho 30% em cryptos, que é estar ir para lá da loucura numa altura destas mas pronto, é uma posição que já recuperou o investimento inicial umas 6 vezes, então tenho desculpa para estar biased

Não coloquei os preços de entrada não, era interessante ter realmente

Por enquanto só mostra a proporção do portfolio

Estou na mesma situação que tu em relação às cryptos, com a diferença que não vendi e reforcei neste crash. Provavelmente ainda teremos mais um afundanço, mas estou tranquilo e ciente dos riscos.

A ideia era saber se é possível acrescentar os preços de entrada?

Obrigado

[Counter Retail Trader]

Lest We Forget: Learn from Out-of-Sample Forecast Errors When Optimizing Portfolios

https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/35/3/1222/6219970?redirectedFrom=fulltext&login=false


Visualizing mean-reversion in characteristics
In the context of generating coefficients that explain mean-reversion in correlation, mean return, and volatility in stocks, it is useful to visualise how the relationships are formed over time. Below are cross sectional ordinary least squares regressions performed several hundred times on monthly return data. These form the first step in the Fama-MacBeth regressions I use to create estimates for future correlation, mean return, and volatility. The historical period is looking back 60 months, and 12 months into the future at time t. When I construct portfolios, I use the coefficients estimated until time t - 12months to avoid look-ahead bias. I do the same exercise for weekly and daily data.

https://www.slensvik.com/internet-appendix