Mercado em TEMPO REAL - Notícias, rumores, análises, chat.

[Happy_TheOne]

Para mim hoje deve ser fim de correcção e no a leg up 

[Zel]

eu acho que e de comecar a comprar ainda hoje embora acredite q amanha volte a cair

[ana]

comprem comprem, qé pra isto subir um bocadito e eu vender mais:D

[Iced]

Estamos tramados, a Ana está curta 

[ana]

a ber a ber:D

[mibusiness]

Estamos tramados, a Ana está curta 

oh no

[Zel]

eu ate queria comprar mas o mercado caiu tanto que agora preciso que caia mais senao nao tenho sinal, eheh

[JoaoAP]

Upa!
Que grande queda.

Foi pena não ter aproveitado isto.
Mas há dias que não há hipótese de acompanhar os mercados.

Há várias pessoas a aproveitar esta queda para comprar.
Mas parece-me que isto ainda vai mais abaixo.

[Incognitus]

Rácio call/put da ISEE no mínimo de 52 semanas, pode provocar um ressalto ...

[Incognitus]

ORCL a cair 9% no AH.

[kitano]

Muita coisa com mau aspecto

[Joao-D]

Os meus indicadores, que acho que são bons, continuam enganados, a pensar que o mercado vai descer, mas não desce nada...
Isto não desce e pronto.

Afinal os indicadores estavam certos... e afinal desceu... eu podia ter um resultado um bocadinho melhor se fosse um bocadinho mais disciplinado. 

[gaia]

Já tinha avisado a rapaziada eufórica , que algo estava errado nos mercados , mercados emergentes a levarem estouros , a bonds a levarem estouros , ouro e prata a caírem , etc.

Só os gringos , e os alemães  , é que estavam malucos,a sonharem com a as estrelas   

Já tinha dito , que isto está muito estranho , e muito perigoso , é a economia , e a explosão social ,e em países com economias " pujantes " , há variáveis em jogo descontroldas, e fogem ao racicinio normal , tudo pode acontecer.

Cuidado , muito cuidado .

Bons negócios .

Poucos dias antes do 11/9 , curiosamente , não estava a entender as quedas dos mercados , depois todos entenderam ....

Cuidado, amanhã é   o fecho das opções , é o dia das bruxas .

[leprechaun]

Os targets imediatos devem andar pelos 1575 no SPX e 7900 no DAX, é possível que os índices cheguem a esses valores muito em breve... may be, it's all a case of probability!

Segundo as cotações da plataforma XTB, os valores mínimos do SPX e DAX foram 1576,9 e 7872,2. Nas quedas, é habitual o índice alemão exagerar os movimentos e atingir targets mais baixos.

Já agora, é interessante notar que a SMA90 que a Ana usa não é muito diferente daquilo a que chamo a "média dos Zeros" (MM100) e só há pouco tempo comecei a estudar. Tenho feito algumas observações que poderão ser muito úteis, embora um pouco complexas de deslindar, pois envolvem diversos timeframes sempre com a média dos Zeros e as reações dos índices nessa zona.

Enfim, mais um novo tema para debate... com biscoitos e chá mate!

[JoaoAP]

Andava aqui a ver umas coisas... a ver devia entrar longo, mas tudo diz que não, em especial "A special ONA"..
Ana... muda para este ...

Inc...
se tiveres tempo:
consegues ver as empresas que têm .... asseguram(?) (ensuring) Bonds de Detroit e se descobres algo... o preço das acções delas etc..
li algo mas não percebi bem... parece haver algo de errado com elas.

Edit:
Não percebo nada de Waves, mas como o Happy voltou, lembrei-me de ver ondas...
Happy One,
segundo as waves, no S&p podemos estar na final da 4 e para a semana.. começar a 5 e no final ...tombo ... grande... era bom q fosse assim...
Q te parece?

[Incognitus]

João, não estou a ver como determinar quais as que seguram Detroit e não seria normal (mas pode acontecer) que uma tivesse tanta exposição ao ponto de Detroit ser um problema.

[leprechaun]

Maio foi o 7º mês consecutivo de subida no S&P. O S&P subiu 8 meses seguidos 2 vezes nos últimos 20 anos.

Leprechaun, mesmo que a lua funcione como dizes, é um edge relativamente pequeno e difícil de utilizar (devido aos períodos muito longos a levar na cabeça).

Ainda a propósito dessa observação, vou mostrar com os dados deste ano como esse raciocínio está incorreto e as subidas (ou descidas) prolongadas dos índices não invalidam a estratégia lunar.

Um ciclo lunar completo dura um pouco mais de 4 semanas (29 dias e meio, em média) e compreende 2 hemiciclos ou quinzenas − Lua Nova (posições longas) e Lua Cheia (posições curtas). Deste modo, é perfeitamente possível que o índice suba (ou desça) durante muitos meses e, ainda assim, a estratégia do ciclo lunar permaneça em terreno positivo. No caso das subidas, basta que o índice suba mais durante a quinzena da Lua Nova do que na quinzena complementar da Lua Cheia, tal como tem acontecido este ano. De igual modo, em períodos bear, basta que o índice desça menos durante a quinzena da Lua Nova do que na quinzena complementar da Lua Cheia... só isto!

Para exemplificar, eis aquilo que ocorreu até agora nos primeiros 6 meses do ano (cotações Metatrader cfd/futuros):

Jan: LN +53,9 / LC −29,0  =  +24,9
Fev: LN +17,0 / LC  +0,4  =  +17,4
Mar: LN +34,0 / LC  −2,0  =  +32,0
Abr: LN +39,6 / LC +14,4  =  +54,0
Mai: LN +56,0 / LC −21,3  =  +34,7
Jun: LN −14,8 / LC +52,5  =  +37,7

Total: LN +185,7 / LC +15,0  =  +200,7

De notar que valores negativos na quinzena da Lua Cheia equivalem a subidas do índice e vice-versa para os números positivos. Isto significa que, no corrente ano (aliás, desde 26 de Dezembro, início da 1ª quinzena da LN), o SPX subiu 185,7 pontos durante a Lua Nova e desceu 15,0 na Lua Cheia, até ao fecho da última sessão. São estes 15 pontos que fazem agora a diferença − 200,7 para o Ciclo Lunar contra 170,7 para o índice.

Como se vê, as subidas no SPX correspondem igualmente a meses sempre positivos no ciclo lunar (de 17,4 a 54,0 pontos) e, no conjunto das 12 quinzenas do ano, apenas 4 são negativas − um bom rácio 2:1!

Mas há algo bastante mais interessante para além disto e que pode proporcionar um teste à possível influência da Lua nos mercados, supostamente mediada pelo seu papel na psicologia coletiva dos traders, sobretudo no período da Lua Cheia que será emocionalmente negativo.

É disto que falarei a seguir, recuperando uma ideia que já tenho há muito tempo mas que nunca testei até hoje. Está na hora... vamos embora!

[Visitante]

ORCL a cair 9% no AH.

Qual foi o motivo da queda? Falhou o revenue em $100 milhões (non-GAAP) e $200 milhões (GAAP). Confesso que ainda não entendi bem a diferença entre os dois, e em qual deles as estimativas são baseadas.

[leprechaun]

O controverso tema da suposta influência da Lua no comportamento humano radica na ideia, cientificamente não comprovada, de que a Lua Cheia exerce um papel negativo na psicologia e nas emoções do ser humano. O exemplo clássico da literatura é o do mítico lobisomem, cuja transformação − de homem para lobo − se dá nas noites de Lua Cheia.

Nos papers que já deixei por aqui, acerca da relação entre o ciclo lunar e os mercados − o chamado "efeito lunar" − refere-se o seguinte, a este respeito:

The data show that the lunar effect is not explained away by announcements of macroeconomic indicators, nor is it driven by major global shocks. Moreover, the lunar effect is independent of other calendar-related anomalies such as the January effect, the day-of-week effect, the calendar month effect, and the holiday effect (including lunar holidays). (…)
Taken as a whole, this evidence is consistent with popular beliefs that lunar cycles affect human behavior.

Ora essa frase que realcei, já de há muito me deu a ideia de testar o comportamento dos índices nas sessões em que são conhecidos dados económicos − números do (des)emprego, valores do GDP, índice de confiança do consumidor, reuniões da FED, etc. −, para estudar se existe alguma diferença significativa consoante a fase do Ciclo Lunar em que tais números são divulgados. Mais precisamente, é possível quantificar a relação entre subidas e descidas dos índices, na própria sessão e nas sessões seguintes à saída desses dados, e a quinzena da Lua Nova ou da Lua Cheia, em particular se forem publicados nas semanas da Lua Nova (após a fase de Quarto Decrescente) ou da Lua Cheia (após a fase de Quarto Crescente).

Para isto, basta apenas saber as datas desses anúncios, os quais são publicados regularmente em dias conhecidos de antemão. Se alguém me souber dizer isso, faço já os cálculos para os últimos 4 anos com os históricos de dados dos futuros do SPX (plataforma XTB/Metatrader).

A hipótese de pesquisa será a seguinte:

Nos dias em que se anunciam dados macroeconómicos importantes e ainda nas sessões seguintes (talvez 2 ou 3), os índices acionistas tendem a subir, quando essas notícias coincidem com a semana da Lua Nova, ou então têm tendência para descer se tais notícias coincidem com a semana da Lua Cheia, independentemente dos números anunciados, sejam eles positivos ou negativos.

Este enunciado contrasta com a hipótese nula, a qual sustenta que os índices deverão subir com dados positivos e descer com os negativos, seja qual for o período do ciclo lunar em que sejam conhecidos.

Como se vê, trata-se de algo muito simples de testar, basta apenas dispor das datas exatas dos calendários económico e lunar... para a hipótese confirmar! O exemplo mais recente é o da reunião do FED, nesta semana de Lua Cheia, claramente favorável à nossa hipótese de trabalho.

É certo que isto não vai necessariamente provar nada, mas sempre pode servir de tira-teimas ou aguçar o mistério... quem crê na Lua não é sério!

[Visitante]

os índices deverão subir com dados positivos e descer com os negativos, seja qual for o período do ciclo lunar em que sejam conhecidos.

Eu vou mais por esta...

A calendarização dos eventos macroeconómicos tem de ser procurada na net, nas instituições que produzem e divulgam os dados, mas isso deve ser difícil de sincronizar porque anda sempre um dia para trás ou para a frente. Por exemplo as reuniões do BCE são na 1.ª quinta-feira de cada mês, não é num dia de calendário certo.