Quando um sistema é dependente de poucos trades em backtest, ele é menos robusto, especialmente sendo dependente de poucos trades em muitos anos.
Isto nem o Mystery, passo a rei da lentidão... trade ano sim ano não!
15-05-1995 a 14-11-1997... 30 meses sempre longo no DAX, desde 2095 a 3677... isto é mesmo persistência em seguir a tendência!
Do lado curto temos 29-06-2000 a 04-03-02... 20 meses desde 6882 a 5246. No total, são 4 anos para um ganho de 3218 pontos, ou 800 por ano. Não é um valor excecional, mas está muito bem para quem não gosta de dar ao dedo, nem sair dos trades cedo!
O total ultrapassa agora os 11400 pontos em apenas 47 trades ou menos de metade dos 97 originais. Na realidade, esta diminuição deveu-se apenas ao facto de eu ter omitido acidentalmente um dos 3 parâmetros (ou operações) no cálculo dos trades. É só uma subtração, uma média (foi o que esqueci) e depois uma comparação entre as 2 séries de dados nas quais se aplicam essas contas, baseadas no fecho da sessão. No fundo, é algo ridiculamente simples e ainda estou sem perceber como é que obtenho estes resultados com pouquíssimos sinais.
A ideia intuitiva que tenho é que talvez isto seja uma espécie de MACD (mas não se usam diretamente MM) com parâmetros muito díspares e invulgares. Isso também explicaria a lentidão dos sinais em reverterem e a consequente perda de uma parte considerável do ganho máximo do trade. Seria preciso antecipar as entradas e saídas, minorando assim a erosão dos ganhos na parte final dos trades, mas em princípio um sinal só pode ser deslocado para a frente e não para trás, óbvio!
Entretanto, talvez seja mais lógico usar valores em percentagem de variação em vez das diferenças de cotação, em especial porque nas séries muito longas - há várias que ultrapassam 1 ano! - essas diferenças podem representar valores percentuais muito díspares, por vezes até o dobro. Assim sendo, vou experimentar a nova fórmula de cálculo por cento, esperando um aumento!
Veremos pois se resulta... e ainda mais os números catapulta!
PS: Melhor ainda, tive agora uma ideia para usar as percentagens como o tal percursor do sinal de reversão... talvez isso dê um resultadão!!!
By the way... o número mágico em todos os cálculos é 10 ou a simplicidade binária 0 1.
