sair com 2 anos de subidas consecutivas parece-me ainda melhor
da o mesmo DD com o CAR de 5.87%, mas esta muito menos tempo no mercado (apenas 1/3 do tempo) e permite ultrapassar o outro sistema com obrigacoes de curto-prazo ou depositos bancarios
Fiz agora esses cálculos para o sistema cujo gráfico apresento acima e, no total dos 10740 dias do calendário desde a criação do NDX, está-se no mercado durante 65,1% do tempo, logo não se negoceia cerca da terça parte das sessões.
Se as minhas contas estão certas, o ganho médio anual bruto é de 14,21% o que corresponde a perto de 30% estando alavancado 2 vezes. Porém, o mais importante disto tudo é a confirmação de que os novos máximos ou mínimos anuais apresentam, regra geral, uma sequência que pode durar vários anos, sobretudo no caso dos valores máximos. Parece-me notável que existam apenas 11 séries no NDX (6 de máximo e 5 de mínimos), num período de 29 anos e é a partir desta constatação que se pode tentar desenvolver um trading system para negociar exclusivamente do lado longo ou do lado curto, enquanto a série não terminar e for revertida.
O maior problema aqui é justamente a inversão da tendência, logo o foco deste estudo deveria centrar-se no modo como será possível antecipá-la e assim minimizar as perdas do trade final correspondente à tendência anterior. É isso que me proponho fazer... talvez algo de inovador possa aparecer!
