Eu tenho um directório somente com ideias para desenvolver sistemas quando tiver tempo. Mas de vez em quando lá pego um ou outro.
Uns com ideias pessoais para desenvolver, outros com a base já feita e eu alterar.
Hoje vou apresentar-vos uma ideia, mas que não é fácil nem posso dizer tudo, mas deixo o mais importante.
O que vou apresentar é um sistema baseado em "pairs", não como hoje o Inc. apresentou no artigo em pair trading ... algo semelhante....
Aqui não é comprar um e vender outro, também fica a ideia... mas sim, usar um Ticker como proxie e dar sinal noutro.
Este sistemas tem a vantagem de se aplicar num sem inúmero de situações. Desde usar ETF como SPY ou QQQ ou VIX como proxies para stocks ou até outros etf's...
Este é uma ideia e alterado, mas em que a base é algo apresentado na revista Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES
Depois usa vários parâmetros entre os quais: momento, hedge, níveis de entrada, stop loss, rácios de hedge, correlação...
agora, este que apresento, não tem muitos dados, mas com o tempo procuram-se outros... experimentei também com stocks e parece funcionar muito bem.
O que apresento é Diário e baseado em 100 unidades de entrada.
Era bom... que ele se comporta-se sempre assim...
Somente para ir construindo o tal sistema linear...
Um de longo, um de 60 minutos, um diário e semanal mas tipo curto prazo, este.. a explorar... e depois juntar....
Ah.. isto é em Ninja, mas o Ninja para daytrade, tem de ser testado no próprio gráfico e não testado ao lado.. ele tem um simulador que em minutos ou pior ainda, em times frames mais estranhos para daytrade, jay's renkos... etc... tem de ser em modo diferente.
