Ao tempo que eu não via essas fórmulas, mas ainda devo ter algures por aqui as folhas do Excel com todos esses cálculos. A Camarilla funciona melhor, mas aquilo que sobretudo eu queria dizer acerca desses métodos de daytrading é que eles podem representar um hedge valioso para contrapor a estratégias de negociação countertrend.
Mais ainda, mesmo negociados isoladamente, o ideal é fazê-lo sempre a favor da tendência de curto/médio prazo, por exemplo, segundo a MM20. Estou precisamente a estudar isso mas com a Camarilla e os resultados são deveras assombrosos, incluindo aqui os níveis de breakout. Tomando como exemplo o DAX, nesta altura só vale a pena entrar longo no suporte e fechar o trade na resistência ou mesmo no close. Entradas curtas na resistência são um puro gambling, que só resulta algumas vezes... e poucas!
Contudo, o que deveras me chamou a atenção foi essa inclusão das 2 horas finais da sessão, pois há uns 4-5 anos atrás também estudei algo assim só para o SPX, mas apenas com o valor do Close. Esse foi um dos meus melhoramentos ao surpreendente SPX System end-of-day do pouquinhos/bogos, uma permanente fonte de inspiração que ainda perdura! De resto, e já que o Neo testou aqui sistemas do Connors, estou igualmente a estudar o RSI(2) com o anti-trend diário e os resultados são surpreendentemente bons, mesmo sem usar qualquer filtro de tendência nem mesmo stops. Talvez deixe aqui os resultados e as regras de entrada/saída, caso consiga aperfeiçoar o método para o tornar negociável, pois na prática não vale a pena tentar nada com drawdowns severos... 20% já é muito!
Em suma: há que debater e discutir ideias... e testá-las às mãos cheias!
