Testes do Neo-liberal

[Visitante]

Nos sistemas que publicas aqui, NQ e VXX/XIV, qual a percentagem da carteira global que é alocada a cada trade?

[Zel]

Nos sistemas que publicas aqui, NQ e VXX/XIV, qual a percentagem da carteira global que é alocada a cada trade?

aloco muito mais ao sistema do NQ do que ao do XIV, que ainda esta em experimentacao e tem muito mais volatilidade e menos anos de backtest

[Zel]

o sistema do NQ vai deixar de ter trades aqui, a partir de agora so quero falar do sistema experimental do XIV

[Zel]

estamos com retorno de 10.02% ate ao momento

uma nota, este sistema tem DDs gigantes 

usas algumas regras de MM com este sistema?

D

percebi media movel mas se calhar querias perguntar por money management

[Quico]

Desculpa a desatenção ou ignorância: que software usas para os backtests?

[Zel]

amibroker

[Quico]

As bases de dados são de onde? Da AmiBroker?

[Zel]

yahoo

[Quico]

Obrigado! 

[Zel]

no fecho vou trocar o vxx por xiv

[Incognitus]

Ou seja, vais passar de "curto" no mercado, para "longo" no mercado? Digo isto porque o VIX tende a cair quando o mercado sobe (caindo o VXX, subindo o XIV) e tende a subir quando o mercado desce (subindo o VXX, caindo o XIV).

O sistema já deve implicar uma ida a máximos, é?

[Zel]

Ou seja, vais passar de "curto" no mercado, para "longo" no mercado? Digo isto porque o VIX tende a cair quando o mercado sobe (caindo o VXX, subindo o XIV) e tende a subir quando o mercado desce (subindo o VXX, caindo o XIV).

O sistema já deve implicar uma ida a máximos, é?

estou sempre longo, vou vender o vxx e comprar o xiv

[Incognitus]

Bem, "longo" como quem diz, o VXX anda ao contrário do XIV. O VXX sobe com quedas do mercado, o XIV sobe com subidas do mercado ... (tendencialmente)

[Zel]

Bem, "longo" como quem diz, o VXX anda ao contrário do XIV. O VXX sobe com quedas do mercado, o XIV sobe com subidas do mercado ... (tendencialmente)

longo VXX ou longo XIV
se calhar nao percebo a duvida

[Incognitus]

Estou a dizer face ao mercado accionista. O sistema passou de estar a "prever" uma queda do mercado accionista para estar a prever uma subida.

[Zel]

Estou a dizer face ao mercado accionista. O sistema passou de estar a "prever" uma queda do mercado accionista para estar a prever uma subida.

nao bem, porque muitas vezes o xiv e vxx nao acompanham o mercado

por ex no ultimo sinal do VXX o mercado ate subiu um pouco mas o VXX subiu na mesma

nao usem isto dessa forma

[Incognitus]

Sim, existem diferenças, daí eu ter dito "longo" e "curto" com aspas.

Mas é interessante que com este movimento brutal o teu sistema (ou sistemas) passa a esperar uma continuidade do movimento e descida adicional do VIX.

[Zel]

este sistema nao eh muito preciso como o do NQ, os trades so tem 60% de chances de serem lucrativos
mas apanha mega movimentos de tempos a tempos, pode fazer 100% num unico trade
alem disso eh experimental, ja existe desde setembro e tem corrido bem mas sei la se nao eh sorte 

[Zel]

posso nao ter sinal, ainda me estou a habituar

[Zel]

nada... raios ainda me lixo mais amanha