Qual a percentagem da carteira a investir em cada trade?
isso já é uma questão de MM, não propriamente de desenvolvimento de sistemas.
D
Ok, desculpa o desvio do tema. A minha questão é sobre que percentagem da carteira global será expectável em média poder alocar-se a um sistema deste tipo. Isto é, quem usa sistemas mecânicos que percentagem da sua carteira total, por regra, mete em cada sinal dado por um sistema. Certamente irá variar consoante a confiança que tem no sistema, mas deverá ser possível avançar com um valor médio.
expliquei-me mal. não é desvio do tema. qualquer sistema mecânico sem um MM robusto está condenado ao fracasso, por melhores resultados históricos que tenha.
uma cadeia de resultados negativos, mesmo dentro do expectável, podem arruinar a carteira se o MM não for pensado devidamente. Daí a necessidade das simulações de Monte Carlo que testam as situações mais incríveis, nomeadamente aquelas que nunca apareceram historicamente. Mas que podem vir a aparecer, como é evidente.
mas parece-me que a tua pergunta é outra. qual é a fatia que se reserva para trading mecânico no âmbito da gestão global de uma carteira?
se o sistema for bom: 100%. ainda não vi nenhum bom publicado. Mas teoricamente seria isso, na minha opinião claro.
reservar uma pequena parte para o sistema mecânico significa que não temos muita confiança nele. então não merece nem 0.0001%.
D
EDIT: basicamente tudo ou nada. mas o sistema não coloca em jogo a totalidade do capital, como é evidente. O resto do capital pode ser aplicado de outras formas. reservando uma quantia adequada para margens e percas expectáveis, claro
e mesmo a totalidade pode ser aplicada de outras formas quando o sistema está fora do mercado.
