Testes do Neo-liberal

[Zel]

Vamos la testar a minha criacao mais complexa de sempre, 17 linhas de codigo. Normalmente nao passo das 10 linhas. Sou super preguicoso.
Eh um sistema que negoceia VXX/XIV usando o VIX e a volatilidade historica do SPY. Quando tiver sinal comecamos. pipipiippiip

[deMelo]

Vamos la testar a minha criacao mais complexa de sempre, 17 linhas de codigo. Normalmente nao passo das 10 linhas. Sou super preguicoso.
Eh um sistema que negoceia VXX/XIV usando o VIX e a volatilidade historica do SPY. Quando tiver sinal comecamos. pipipiippiip

Boa sorte. E boa partilha. 

[arocha]

Neo, seria também interessante,  testares o sistema do Connors (rui) assim que ele disponibilizar....conforme pediste...eu não sei fazer.

[Zel]

Neo, seria também interessante,  testares o sistema do Connors (rui) assim que ele disponibilizar....conforme pediste...eu não sei fazer.

testo se o rui quiser partilhar

[leprechaun]

Este é um teste independente, feito por Jeff Swanson, com um stop de 2% que não existe no método original de Connors. Já deixei isto no Mercado em Tempo Real, no final de 2014.

Connors 2-period RSI update for 2014

1. Price must be above its 200-day moving average.
2. Buy on close when cumulative RSI(2) is below 10.
3. Exit when price closes above the 10-day moving average.
4. Use a 2% stop loss.

Conclusion
The RSI indicator still appears to be a robust indicator at locating high probability entry points within the major market indices. You can modify the trigger threshold and holding period over a large range of values and still produce positive trading results.

[Zel]

car 4.3%

[Dilath Larath]

atenção ao tal de 'cumulative RSI'.
isso não me parece um RSI normal.
não sei o que quer dizer 'cumulative' neste caso.

pode ser o seguinte: o RSI é calculado através de médias móveis. este RSI pode ser que seja calculado com somatórios absolutos em vez de MMs (num rsi de 30 periodos, por exemplo, em vez de calcular a MM(30) calcular-se-ia a soma dos 30 períodos, não a média aparece uma soma no numerador e outra no denominador portanto não tem problema).
digo isto pq já por aí andei há muitos anos e esse tipo de RSI dava bons resultados. o RSI(5) no diário dava bons resultados, pelo menos.
o problema com estes sistemas é que se centram no close do diário, o que é muitíssimo redutor.

D

[Mystery]

define redutor

[Dilath Larath]

define redutor

o preço evolui em ciclos e tendências em múltiplos time frames.
ao analisar apenas o time frame diário, estamos a excluir tudo o que está acima e abaixo do diário.
as tendências e ciclos do semanal e mensal (dois time frames arbitrários mas que servem como exemplo) e dos times frames menores que o diário são ignorados.
tomar o close como referência é também por si só redutor.
o ponto médio da barra do preço é mais relevante, na minha opinião.
e se tivermos hipótese de trabalhar com barras de volume (barras de 500 contratos no ES por exemplo) então o ponto médio é o que interessa.

idealmente devíamos trabalhar com vários time frames e com barras de volume utilizando apenas o ponto médio, máximo e mínimo.
como vês, nada pode estar mais longe disso do que trabalhar apenas com o close e apenas no diário.

fui claro?

D

[Visitante]

atenção ao tal de 'cumulative RSI'.
isso não me parece um RSI normal.
não sei o que quer dizer 'cumulative' neste caso.

pode ser o seguinte: o RSI é calculado através de médias móveis. este RSI pode ser que seja calculado com somatórios absolutos em vez de MMs (num rsi de 30 periodos, por exemplo, em vez de calcular a MM(30) calcular-se-ia a soma dos 30 períodos, não a média aparece uma soma no numerador e outra no denominador portanto não tem problema).
digo isto pq já por aí andei há muitos anos e esse tipo de RSI dava bons resultados. o RSI(5) no diário dava bons resultados, pelo menos.
o problema com estes sistemas é que se centram no close do diário, o que é muitíssimo redutor.

D

O cumulative RSI(2) definido por Connors é a soma. Para a soma de dois dias, que julgo ser a que deu melhores resultados, fica: RSI(2, "hoje") + RSI(2, "ontem").

[Zel]

desculpem o atraso mas eu ainda estou a afinar o amibroker para me dar sinais no fecho, nao eh tao simples como possa parecer pois estes softwares foram feitos para darem sinais so para o dia seguinte o que reduz muito os lucros dos sistemas

de modo que tenho sinal de compra no XIV no fecho, acabei de entrar nos 30.75 (preco pior que fecho)

[Zel]

atenção ao tal de 'cumulative RSI'.
isso não me parece um RSI normal.
não sei o que quer dizer 'cumulative' neste caso.

pode ser o seguinte: o RSI é calculado através de médias móveis. este RSI pode ser que seja calculado com somatórios absolutos em vez de MMs (num rsi de 30 periodos, por exemplo, em vez de calcular a MM(30) calcular-se-ia a soma dos 30 períodos, não a média aparece uma soma no numerador e outra no denominador portanto não tem problema).
digo isto pq já por aí andei há muitos anos e esse tipo de RSI dava bons resultados. o RSI(5) no diário dava bons resultados, pelo menos.
o problema com estes sistemas é que se centram no close do diário, o que é muitíssimo redutor.

D

O cumulative RSI(2) definido por Connors é a soma. Para a soma de dois dias, que julgo ser a que deu melhores resultados, fica: RSI(2, "hoje") + RSI(2, "ontem").

isso da uns resultados bem piores do que os q aqui coloquei, podem agradecer o erro

[Mystery]

define redutor

o preço evolui em ciclos e tendências em múltiplos time frames.
ao analisar apenas o time frame diário, estamos a excluir tudo o que está acima e abaixo do diário.
as tendências e ciclos do semanal e mensal (dois time frames arbitrários mas que servem como exemplo) e dos times frames menores que o diário são ignorados.
tomar o close como referência é também por si só redutor.
o ponto médio da barra do preço é mais relevante, na minha opinião.
e se tivermos hipótese de trabalhar com barras de volume (barras de 500 contratos no ES por exemplo) então o ponto médio é o que interessa.

idealmente devíamos trabalhar com vários time frames e com barras de volume utilizando apenas o ponto médio, máximo e mínimo.
como vês, nada pode estar mais longe disso do que trabalhar apenas com o close e apenas no diário.

fui claro?

D

Claríssimo.

Mas seguindo o teu raciocínio, se eu usar o order book completo com complex event processing em vez das multiple time series que referes para analisar o comportamento do mercado, não deverei considerar a tua perspectiva como sendo redutora também?

[Dilath Larath]

atenção ao tal de 'cumulative RSI'.
isso não me parece um RSI normal.
não sei o que quer dizer 'cumulative' neste caso.

pode ser o seguinte: o RSI é calculado através de médias móveis. este RSI pode ser que seja calculado com somatórios absolutos em vez de MMs (num rsi de 30 periodos, por exemplo, em vez de calcular a MM(30) calcular-se-ia a soma dos 30 períodos, não a média aparece uma soma no numerador e outra no denominador portanto não tem problema).
digo isto pq já por aí andei há muitos anos e esse tipo de RSI dava bons resultados. o RSI(5) no diário dava bons resultados, pelo menos.
o problema com estes sistemas é que se centram no close do diário, o que é muitíssimo redutor.

D

O cumulative RSI(2) definido por Connors é a soma. Para a soma de dois dias, que julgo ser a que deu melhores resultados, fica: RSI(2, "hoje") + RSI(2, "ontem").

ah ok
thx,
D

[Zel]

se alguem quiser que eu teste algum sistema diario eh so pedir e dar as regras

[Counter Retail Trader]

se alguem quiser que eu teste algum sistema diario eh so pedir e dar as regras

que dê em qualquer instrumento? ou tera como regra um em particular?

[Zel]

se alguem quiser que eu teste algum sistema diario eh so pedir e dar as regras

que dê em qualquer instrumento? ou tera como regra um em particular?

sei la, se fizer dinheiro ja eh bom

[Dilath Larath]

define redutor

o preço evolui em ciclos e tendências em múltiplos time frames.
ao analisar apenas o time frame diário, estamos a excluir tudo o que está acima e abaixo do diário.
as tendências e ciclos do semanal e mensal (dois time frames arbitrários mas que servem como exemplo) e dos times frames menores que o diário são ignorados.
tomar o close como referência é também por si só redutor.
o ponto médio da barra do preço é mais relevante, na minha opinião.
e se tivermos hipótese de trabalhar com barras de volume (barras de 500 contratos no ES por exemplo) então o ponto médio é o que interessa.

idealmente devíamos trabalhar com vários time frames e com barras de volume utilizando apenas o ponto médio, máximo e mínimo.
como vês, nada pode estar mais longe disso do que trabalhar apenas com o close e apenas no diário.

fui claro?

D

Claríssimo.

Mas seguindo o teu raciocínio, se eu usar o order book completo com complex event processing em vez das multiple time series que referes para analisar o comportamento do mercado, não deverei considerar a tua perspectiva como sendo redutora também?

bom, eu respondi-te em boa fé.
se quiseres trocar por miúdos o que queres dizer, estás à vontade.
se estás a usar palavras caras just because, tb estás à vontade.
usas o order book completo com complex event processing, no teu trading?

D

[Counter Retail Trader]

se alguem quiser que eu teste algum sistema diario eh so pedir e dar as regras

que dê em qualquer instrumento? ou tera como regra um em particular?

sei la, se fizer dinheiro ja eh bom

Conheço o conceito , mas preciso de conhecer melhor a linguagem , talvez tenha uma ou outra ideia.

Que dados precisas?

[Zel]

se alguem quiser que eu teste algum sistema diario eh so pedir e dar as regras

que dê em qualquer instrumento? ou tera como regra um em particular?

sei la, se fizer dinheiro ja eh bom

Conheço o conceito , mas preciso de conhecer melhor a linguagem , talvez tenha uma ou outra ideia.

Que dados precisas?

regras programaveis