O Metatrader 4 é gratuito, de uma série de brokers, e permite fazer tudo (backtest, negociar automaticamente, tem bases de dados históricos, etc) para algumas coisas, principalmente forex.
O Ninjatrader é gratuito para algumas situações (backtests), pago se quisermos negociar de forma automática com ele. Liga a bastantes fontes de dados pelo que deverá ser possível obter dados históricos pelo menos para algumas situações (End Of Day?).
O Amibroker é pago, mas para quem ande na net em sites de partilha pode obter uma versão "gratuita".
Existem mais programas do género, gratuitos e pagos, de complexidades muito diferentes - depende do que se quer testar e em que activos.