Não encontraste porque não foi apresentada uma razão coerente.
Quanto às restantes questões, deixo uma dica.Interpreta como quizeres.
Os trades do Ulisses representam, em comissões anuais, um valor próximo do total da carteira (diria que mais, mas ainda não fiz as contas). Num dos meses com menos transações, ficou aqui demonstrado que atingiu 7% da carteira só em spreads dos CFD. As "más linguas" dizem que o Ulisses ficava com uma parte.
É por isso que dizes que foi uma fraude?
Fia-te nas más línguas.
Já agora, como calculaste os 7% da carteira em spreads dos CFD? É que eu mesmo que me desses todos os trades da carteira, não consegui perceber, pois o spread do CFD depende dos preços de mercado (nomeadamente dos volumes do bid e do ask e da profundidade).
Eu podia aqui explicar-te muita coisa que demonstraria a ignorância de muitas das afirmações que vi, mas da-me muito trabalho e temo que seria sempre uma discussão inútil na medida em que me parece que tu queres é tentar encontrar uma qualquer desculpa para justificares a tua escolha e consequentes perdas e os outros querem é ataques pessoais.
Mas há uma coisa que te vou dizer.
O bid ask spread, nos EUA, para acções mais liquidas, é de em média 0.04% sobre o bid. Significa que cada vez que estas a comprar 100k entras logo a perder $40 so nessa diferença caso fosses vender ao bid no mesmo momento.
Se fizeres um trade por dia (compras ao ask e vendes ao bid) estarias a perder só aqui 1.200USD, ou seja, 1.20% da carteira.
Portanto, faz as contas.
Viste que coloquei "más linguas" entre aspas? talvez haja coisas que tu não sabes (parece-me mais que "não queres saber" - nota as aspas), mas também não serei eu a dizê-las (talvez sejam ditas em primeira mão noutro sitio).
Os 7% são de um mês aqui apresentado como exemplo. Mês esse que até foi dos que tiveram menos transações. Já aqui apresentei as contas, tal como o Neo Liberal (mas tu, como é hábito, ignoraste).
No meu contrato com a Dif está lá escrito, de forma bem legivel, que o spread médio dos CFD é 0,2%. Em 2008 ou 2009 abri uma carteira na GoBulling e lembro-me que os spreads, na altura, eram bem menores do que na Dif (já que perguntas a carteira está bem de saúde, obrigado).
Actualmente não consigo ver o valor. Tu também falas, mas ainda não te vi dizes onde estão... de qualquer modo não importa, o que interessa são os valores da altura.
Mas acendeste uma luz. Para mim ficou claro como é que a Dif arrecadava a comissão. Vou tentar saber qual era o spread de CFD da GB na altura.
Mostraste a tua sapiência sobre o cálculo do spread. Agora aplica-a sobre as transações que mostrei, utilizando um valor médio de 0,2%, que é o que diz o contrato.
A minha escolha, com os dados que tinha na altura, foi lógica. Se queres saber, acho que o meu erro foi não ter fechado a carteira passado um mês, claro que aí ias dizer que tive perdas porque não dei tempo suficiente (os tais 5 anos dos teus primeros posts).
Tenho mails onde referi que aceitava perdas de 40% e questionava se era razoável esperar um lucro médio de 10-15% (não sou guloso). A resposta é que era quase impensável perdas com esse valor e os ganhos esperados tinham um valor muito razoável. Isto para além de outros email (que tenho) e conversas telefónicas com o dito e com o responsável pela DIf (que, como é lógico , não tenho)
