novo sistema, surgiu das perdas recentes

[Zel]

sou capaz de meter este no collective2 por um ano para ver no que da mas numa versao em que as entradas sao no open para nao prejudicar o meu trading

a grande novidade deste sistema nao sao os retornos elevados mas sim o DD "baixo" e o PF de 30, vamos ser como se porta em real 

[Zel]

este sistema eh so long, para shorts tenho um outro que da 20% anuais

[Thorn Gilts]

o collective2 ainda funciona? Estive a ver e parece que esta diferente.

[Zel]

o collective2 ainda funciona? Estive a ver e parece que esta diferente.

acho q sim, nunca mais la fui

[Automek]

qual é o activo neo ?

[Zel]

QQQ

[Zel]

o meu novo sistema short para o SPY (para o QQQ nao consigo fazer nada tao bom)

[Zel]

se tivermos um novo 2008 posso fazer 400%, vou comecar a rezar aos deuses mas com pouca esperanca

[Automek]

o sistema longo do qqq se for aplicado ao spy dá resultados identicos ao qqq ?

[Zel]

o sistema longo do qqq se for aplicado ao spy dá resultados identicos ao qqq ?

da bons resultados mas nao tao bons, o QQQ eh um melhor instrumento para ir long

[rs_trader]

há algum site estilo collective2 para ações europeias?

[Zel]

pergunta aos tipos da zercatto se eles podem adicionar accoes europeias, mas nao sei

[rs_trader]

Não tinham os tickers que eu pretendia mas parece que estão a acrescentar à base de dados deles.

[AmigosdaBolsa]

Boas Liberal,

Pelo que percebi consideras os preços de compra/venda do open.
Há algum motivo para isso?

Tenho uma lógica e nos backtestes considerei sempre o preço de fecho pelo facto de considerar que será mais fácil replicar no futuro.

No caso do PSI20, devido ao Leilão a replicação é 100% fiável, no mercado americano se mandares a ordem ao melhor a 1 minuto do fim, a diferença não deverá ser muito grande.

Na abertura julgo que será mais complicado replicar, pois não sabemos a profundidade do preço de abertura.

[Zel]

Boas Liberal,

Pelo que percebi consideras os preços de compra/venda do open.
Há algum motivo para isso?

Tenho uma lógica e nos backtestes considerei sempre o preço de fecho pelo facto de considerar que será mais fácil replicar no futuro.

No caso do PSI20, devido ao Leilão a replicação é 100% fiável, no mercado americano se mandares a ordem ao melhor a 1 minuto do fim, a diferença não deverá ser muito grande.

Na abertura julgo que será mais complicado replicar, pois não sabemos a profundidade do preço de abertura.

nos backtests fiz tudo com close, o open so usarei caso va em frente com uma coisa tipo collective2 de modo a nao perturbar o meu trading pessoal

[AmigosdaBolsa]

Boas Liberal,

Pelo que percebi consideras os preços de compra/venda do open.
Há algum motivo para isso?

Tenho uma lógica e nos backtestes considerei sempre o preço de fecho pelo facto de considerar que será mais fácil replicar no futuro.

No caso do PSI20, devido ao Leilão a replicação é 100% fiável, no mercado americano se mandares a ordem ao melhor a 1 minuto do fim, a diferença não deverá ser muito grande.

Na abertura julgo que será mais complicado replicar, pois não sabemos a profundidade do preço de abertura.

nos backtests fiz tudo com close, o open so usarei caso va em frente com uma coisa tipo collective2 de modo a nao perturbar o meu trading pessoal

Mas se simulastes no close porque vais por em prática no open? Não fará sentido manter o mesmo principio dos backtestes?

[Zel]

Boas Liberal,

Pelo que percebi consideras os preços de compra/venda do open.
Há algum motivo para isso?

Tenho uma lógica e nos backtestes considerei sempre o preço de fecho pelo facto de considerar que será mais fácil replicar no futuro.

No caso do PSI20, devido ao Leilão a replicação é 100% fiável, no mercado americano se mandares a ordem ao melhor a 1 minuto do fim, a diferença não deverá ser muito grande.

Na abertura julgo que será mais complicado replicar, pois não sabemos a profundidade do preço de abertura.

nos backtests fiz tudo com close, o open so usarei caso va em frente com uma coisa tipo collective2 de modo a nao perturbar o meu trading pessoal

Mas se simulastes no close porque vais por em prática no open? Não fará sentido manter o mesmo principio dos backtestes?

tambem simulei no open, mas os resultados sao um pouquinho inferiores

os resultados que aqui coloquei foram com o close

[AmigosdaBolsa]

Boas Liberal,

Pelo que percebi consideras os preços de compra/venda do open.
Há algum motivo para isso?

Tenho uma lógica e nos backtestes considerei sempre o preço de fecho pelo facto de considerar que será mais fácil replicar no futuro.

No caso do PSI20, devido ao Leilão a replicação é 100% fiável, no mercado americano se mandares a ordem ao melhor a 1 minuto do fim, a diferença não deverá ser muito grande.

Na abertura julgo que será mais complicado replicar, pois não sabemos a profundidade do preço de abertura.

nos backtests fiz tudo com close, o open so usarei caso va em frente com uma coisa tipo collective2 de modo a nao perturbar o meu trading pessoal

Mas se simulastes no close porque vais por em prática no open? Não fará sentido manter o mesmo principio dos backtestes?

tambem simulei no open, mas os resultados sao um pouquinho inferiores

os resultados que aqui coloquei foram com o close

Mas vai colocar em prática no open, certo? pelo menos é o que dizes...
Porquê? Se é mais difícil replicar e se ainda por cima os resultados foram inferiores?

Eu sempre fiz os backtestes com o close devido à sua maior fiabilidade, mas testei em 4 títulos com o open e os resultados foram bastante diferentes.

[Zel]

Boas Liberal,

Pelo que percebi consideras os preços de compra/venda do open.
Há algum motivo para isso?

Tenho uma lógica e nos backtestes considerei sempre o preço de fecho pelo facto de considerar que será mais fácil replicar no futuro.

No caso do PSI20, devido ao Leilão a replicação é 100% fiável, no mercado americano se mandares a ordem ao melhor a 1 minuto do fim, a diferença não deverá ser muito grande.

Na abertura julgo que será mais complicado replicar, pois não sabemos a profundidade do preço de abertura.

nos backtests fiz tudo com close, o open so usarei caso va em frente com uma coisa tipo collective2 de modo a nao perturbar o meu trading pessoal

Mas se simulastes no close porque vais por em prática no open? Não fará sentido manter o mesmo principio dos backtestes?

tambem simulei no open, mas os resultados sao um pouquinho inferiores

os resultados que aqui coloquei foram com o close

Mas vai colocar em prática no open, certo? pelo menos é o que dizes...
Porquê? Se é mais difícil replicar e se ainda por cima os resultados foram inferiores?

Eu sempre fiz os backtestes com o close devido à sua maior fiabilidade, mas testei em 4 títulos com o open e os resultados foram bastante diferentes.

para mim proprio no close mas se criar uma conta num servico tipo collective2 sera no open para nao interferir com o trading pessoal

a diferenca de performance no meu caso nao eh assim tanta quanto isso

[Zel]

em relacao a fiabilidade, nao creio que seja um problema se usares ordens MOO