Tópicos Leprechaun

[SunTzu]

Boa tarde,

antes de mais aproveito para dar os parabêns pelo novo Fórum ao Inc, e que apesar das minhas raras participações sigo diariamente os contributos de todos por aqui e do Inc no SA.

Indo directo ao assunto que me fez escrever, gostaria de pedir se é possível alguém migrar os tópicos do leprechaun para este "novo" fórum, pois trazem uma variedade interessante ao Fórum e acabaram por servir-me de inspiração para criar um novo Robot e que por sinal teve o melhor arranque em Real que alguma vi ao longo destes anos, e acreditem que já vi muita coisa.
Nem mesmo a Good Sense

Os meus agradecimentos ao Leprechaun, e espero que consiga manter o mesmo entusiasmo.

[Incognitus]

Penso que o Leprechaun em breve aparecerá por aqui e colocará os seus tópicos. Na altura só convirá, além das tabelas, colocar novamente uma descrição de cada sistema no seu início.

[SunTzu]

Obrigado pela pronta resposta.

Enquanto aguardo essa publicação, aqui fica uma imagem para a posteridade enquanto a criança estava no seu auge na tenra idade de 2 semanas, porque quando vier a garantida falência fica sempre bonito uma recordação para mostrar aos filhos 

P.S. O estar a postar 2x só por si é sinal de topo 

[Incognitus]

Qual é o sistema?

[SunTzu]

Essencialmente é um Sistema Intradiário de CFds de Indices que neste momento só uso em Dax30, e que após ver a simplicidade dos tópicos do "Leprechaun" e do "Aos_Pouquinhos" deram-me a ideia de usar a mesma simplicidade em alguns subsistemas de BO e S&R que uso em Forex, e para minha surpresa deram resultados muito bons em testes e por isso decidi avançar com uma conta real com pouco capital, aproveitando o meu Broker fornecer CFDs.

Vamos ver se o bébé cresce e a que ritmo.

[Messiah]

130 trades em 2 semanas?

Isso é mesmo activo ! 

Podes deixar ai um backtest mais ou menos para alem do real? Um backtest mais "prolongado" no tempo?

[Fenicio]

130 trades em 2 semanas?

Isso é mesmo activo ! 

Podes deixar ai um backtest mais ou menos para alem do real? Um backtest mais "prolongado" no tempo?

Isto dá uma média de 13 negócios por dia. Assim como o salvadorveiga, estou curioso por ver um backtest mais prolongado no tempo.

[SunTzu]

Leprechaun, Boas férias e bom trabalho.

SalvadorVeiga e Fenicio, não posso deixar nenhum backtesting porque ainda preciso de automatizar as Saídas, mas o que posso adiantar é que em testes teve resultados bem piores que os que está a obter agora mas mesmo assim muito bons. Penso que entretanto irá fazer um mean reversion mas entretanto como diz o Leprechaun é aproveitar os dividendos.

Em relação ao número de Trades, não é tanto como parece porque uma das caracteristicas do sistema é acumular entradas parciais. Na prática estamos a falar de "apenas" 3 a 4 entradas diárias   .

Entretanto vou deixar no fórum de sistemas o EA para Metatrader que fiz de um dos sistemas do Leprechaun, se interessar a alguém.

[Powerman]

Olha o milenar general... que ainda mexe afinal!

Inscrevi-me agora no novo fórum, mas nem sei se devo ou não continuar com os antigos tópicos que apresentei, nos últimos 12 meses, no fórum do DE.

O facto é que, felizmente, cada vez tenho mais afazeres - traduções, revisões e redação de textos técnicos (trabalhos académicos, na maior parte) - e mesmo estas férias se prenunciam muito ocupadas... that is good! De resto, há de facto novas ideias que continuo ainda a investigar, sempre baseadas na mesma desarmante simplicidade que até paga dividendos... pelo menos nos índices acionistas. O Forex é que me parece um osso mais duro de roer, embora mesmo aí existam já alguns progressos interessantes, se bem que seja difícil avançar muito mais usando apenas as cotações diárias.

Em suma: logo que me surgir mais alguma inspiração, aqui a darei a conhecer. Penso, contudo, continuar com aquele que é o único sistema deveras completo que até hoje criei, e quiçá o menos compreendido e seguido. Refiro-me, obviamente, ao Zero Moon que acabei de atualizar pela última vez no antigo fórum.

So... I'll see you soon!

Aquele que estavas a fazer com o SP, que penso ser com base em BO, parecia interessante.

Não leves a mal, mas o da Lua parece  um pouco "Zen". Mas como é obvio, a tua vontade é que tem de prevalecer, e desejo-te boas férias e muito trabalho, pois nem todos tem essa "sorte".

Abraço e boas férias

[SunTzu]

Em relação às MM também não entendo ao certo o Edge, nunca funcionou para o meu estilo de trading e tenho dúvidas que nos últimos anos tenha funcionado para alguém.

Em relação ao sistema continua o seu caminho ascendente como podem ver pela imagem, mas parece-me que pelas ordens abertas na tarde de sexta e pelo caminho dos mercados, será na próxima semana que teremos um reverse to mean severo 

Mas sistema é sistema por isso é esperar o fecho das posições, mas confesso que estou com curiosidade em relação à abertura de amanhã.

Bom fim de semana.

[Incognitus]

SunTzu, o sistema tende a manter abertas e a acumular ordens que estão com perdas?

[John_Law]

Com essa curva... Ia fazer a a mesma pergunta.

[Zel]

em relacao ao metodo do mid-range, visto que nao consideras os gaps nos teus resultados vao necessariamente estar errados pois nao podes voltar atras e comprar ou shortar

[Zel]

testei o sistema do midrange no SPY levando em conta os gaps e tive maus resultados

testei de 2 maneiras possiveis, ou ignorando os dias em que o gap era superior ao midrange ou comprando no open nesses dias

parece-me que os ganhos deste metodo sao os gaps e portanto impossiveis de realizar

[Incognitus]

testei o sistema do midrange no SPY levando em conta os gaps e tive maus resultados

Zel, podes colocar a curva que te produziu? É certamente verdade, os gaps podem influenciar bastante os resultados daquele tipo de sistema.

[Zel]

testei o sistema do midrange no SPY levando em conta os gaps e tive maus resultados

Zel, podes colocar a curva que te produziu? É certamente verdade, os gaps podem influenciar bastante os resultados daquele tipo de sistema.

resultados proximos do aleatorio

posso meter a curva mas primeiro quero perceber se estou a fazer algo errado

[Incognitus]

Talvez por isso o leprechaun diga que funciona nos índices mas não no forex ... no forex quase não há gaps.

[Zel]

nao ha nenhuma razao para testar um metodo em algo que nao transaciona 

[Incognitus]

O ETF transacciona grosso modo no mesmo horário do índice S&P 500 que estás a considerar, e tem grosso modo os mesmos gaps (no S&P não aparecem os gaps devido a tecnicalidades - aberturas faseadas, etc, mas os gaps existem).

[Zel]

se o codigo tiver um erro digam (a funcao ref referencia dias anteriores)

midrange= Ref((H+L)/2,-1);

Buy = Ref(C,-1)<midrange AND H>midrange ;
BuyPrice = IIf(midrange>O,midrange,O);

Short = Ref(C,-1)>midrange AND L<midrange;
ShortPrice=IIf(midrange<O,midrange,O);

Sell = Short;
Cover = Buy;