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| − | Uma '''Opção americana''' é uma opção onde o [[exercício da opção]] pode ser feito a qualquer momento antes da data de [[maturidade]], sendo o [[payoff]] (resultado) igual ao [[valor intrínseco]] da opção no momento em que é exercida (isto nos casos de [[liquidação financeira]]).
| + | I. Rui Resende |
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| − | Neste aspecto as opções americanas diferem das [[opções europeias]], na medida em que as europeias apenas podem ser exercidas na maturidade.
| + | I. RR economics |
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| − | ==Método de cálculo==
| + | I. Market Maker |
| − | O método mais usualmente utilizado é o [[Black-Scholes]].
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| − | | + | I. Rightsideclub |
| − | ==Referências==
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| − | *[http://www.global-derivatives.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=31 Global Derivatives, "American Options"], explicação e métodos de cálculo.
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| − | [[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Derivados]]
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I. Rui Resende
I. RR economics
I. Market Maker
I. Rightsideclub
