Momento central

O momento central ou momento centrado é definido para cada grau n > 0.

O enésimo momento centrado $\mu_n(x)\,$ de uma distribuição $f_X(x)$ , em relação à sua média é:

$\mu_n(x)=\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^n f(x) dx\,$ .

Para uma variável aleatória discreta com função massa de probabilidade $p(x_i) = p_i\,$ , o momento se escreve:

$\mu_n(x) = \sum { p_i (x_i - \mu)^n }\,$ .

O primeiro momento centrado de qualquer distribuição é zero, e o segundo momento centrado é a variância. Nem todas distribuições possuem momentos (a integral ou soma pode ir para infinito ou mesmo não ser definida).

Exemplos

Em qualquer distribuição simétrica, todos momentos de ordem ímpar são zero.

Ver também

Momento não-centrado en:Central moment

es:Momento centrado hu:Centrális momentum pl:Moment centralny uk:Центральний момент

Momento central

Exemplos

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