Diferenças entre edições de "Momento central"
Da Thinkfn
(Teste) |
(Teste) |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
* [[Momento não-centrado]] | * [[Momento não-centrado]] | ||
| − | + | {{Wikipedia|Momento_central}} | |
| − | [[ | + | [[Categoria:Estatística]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Revisão das 16h37min de 15 de dezembro de 2007
O momento central ou momento centrado é definido para cada grau n > 0.
O enésimo momento centrado de uma distribuição
, em relação à sua média é:
-
.
Para uma variável aleatória discreta com função massa de probabilidade , o momento se escreve:
-
.
O primeiro momento centrado de qualquer distribuição é zero, e o segundo momento centrado é a variância. Nem todas distribuições possuem momentos (a integral ou soma pode ir para infinito ou mesmo não ser definida).
Exemplos
- Em qualquer distribuição simétrica, todos momentos de ordem ímpar são zero.
Ver também
|
Esta página usa conteúdo da Wikipedia. O artigo original estava em Momento_central. Tal como o Think Finance neste artigo, o texto da Wikipedia está disponível segundo a GNU Free Documentation License. |
