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''[[Later rule]]'', que significa do inglês, "regra de mais tarde", é uma regra aplicada a processos de avaliação de estratégias, modelos ou teorias aplicadas em dados históricos (''[[backtesting]]''), que consiste em abrir ou fechar uma posição com o sinal (''trigger'') dado ao sistema nesse dia, mas executando a ordem com um dia de atraso (à cotação do dia seguinte) (''[[one-day delay]]'').

O investigador ao usar a "''later rule''" está a eliminar potenciais efeitos de um ''[[upward bias]]'' nos retornos obtidos com o sistema induzido pelo ''[[bid-ask bounce]]''.

== Exemplo de aplicação da regra ==
Uma das formas de aplicar a "''later rule''" é o sistema executar a compra ou venda apenas no dia seguinte a quando o sinal é dado, normalmente ao preço de abertura. Para esse efeito o sistema, quando o sinal é dado, marca que a compra ou venda devem ser executados, ficando-se em espera até aparecerem os preços do dia seguinte, altura em que a ordem (do dia anterior) é executada (sem nenhum condicionalismo).

Outra forma consiste em executar imediatamente a ordem no momento em que o sinal é dado, mas com os preços do dia seguinte que são possíveis de obter antecipadamente tendo em conta que se trata de um processo de avaliação usando dados históricos.

==Ver também==
*[[Software de teste de sistemas]]



[[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Trading automático]]