Mostrar código-fonte de Análise de sensibilidade

Uma '''análise de sensibilidade''' é uma análise que procura estabelecer o impacto da alteração de alguns parâmetros, nos resultados de uma empresa ou portfolio. 

==Método==
Geralmente a análise de sensibilidade passa pela construção de um modelo da realidade que estamos a simular, com as relações entre os parâmetros e as variáveis e resultados de um sistema. Uma vez construído esse modelo, em software específico ou numa folha de cálculo (por exemplo, em Excel), passa a ser possível variar os parâmetros cujo efeito se quer determinar, e a observar os resultados do modelo.

Assim, podem estimar-se impactos sobre os resultados de um modelo de uma empresa, da variação de preços, volumes, [[taxa de juro|taxas de juro]], taxas de câmbio, custos, etc, podendo de seguida a empresa tomar medidas tácticas ou estratégicas de acordo com aquilo que observa.

==Exemplo do Value at Risk==
Um exemplo de análise de sensibilidade, é o [[VAR|VaR]]. Neste, é construído um modelo do portfolio, incluindo as posições detidas pelo portfolio, as volatilidades de cada uma dessas posições e as correlações entre si. A partir desses dados passa a ser possível estimar para um dado período temporal, qual a perda máxima expectável dentro de um determinado [[intervalo de confiança]].

==Ver também==
*[[Ceteris paribus]]
*[[VAR|VaR]]
*[[Stress test]]

[[Categoria:Conceitos]]