Diferenças entre edições de "Estudo - SPX, Sazonalidade"
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Revisão das 18h29min de 19 de março de 2010
O Estudo sobre a sazonalidade do S&P500 utiliza dados sobre a negociação diária do S&P500 desde o início de 1950. Esses dados estão categorizados por dia da semana, dia do mês, mês e ano, e para cada dia é conhecida a rendibilidade que o dia providenciou, entre o fecho do dia anterior e o fecho desse dia.
Assim, é possível saber para qualquer combinação dessas categorias, qual a rendibilidade média diária que se gerou.
A análise é dinâmica, permite a todos, simplesmente clickando nas diversas variáveis e períodos, estudar o que se passou em determinados anos, dias do mês, dias da semana e meses. Os valores apresentados serão as rendibilidades médias diárias.
Por exemplo, se seleccionarmos apenas 2010, os outros quadros passam a reflectir essa selecção, e torna-se óbvio que este ano o mercado tem subido intensamente nas Segundas e Terças-feiras, e caído nas Quintas e Sextas (mas menos do que sobe).
Também é possível seleccionar múltiplos períodos (usar a tecla CTRL enquanto se clicka).
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Ver também
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