Diferenças entre edições de "Opção americana"
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Edição atual desde as 04h44min de 2 de outubro de 2008
Uma Opção americana é uma opção onde o exercício da opção pode ser feito a qualquer momento antes da data de maturidade, sendo o payoff (resultado) igual ao valor intrínseco da opção no momento em que é exercida (isto nos casos de liquidação financeira).
Neste aspecto as opções americanas diferem das opções europeias, na medida em que as europeias apenas podem ser exercidas na maturidade.
Método de cálculo
O método mais usualmente utilizado é o Black-Scholes.
Referências
- Global Derivatives, "American Options", explicação e métodos de cálculo.
