Geralmente não fiz testes para índices por falta de bases de dados longas de barras M1 (1 minuto). Mas alguns dos algoritmos provavelmente funcionam nos índices também, dada a sua natureza, a menos que os spreads sejam muito alargados.
O drawdown máximo relativo é a queda máxima da equity a partir de um qualquer máximo. Ou seja, a maior perda que o EA teria registado historicamente a partir de um máximo de equity. Difere do drawdown máximo na medida em que o drawdown máximo geralmente compara com a equity inicial, ora se tivermos a sorte de o EA ganhar antes de perder, o drawdown máximo dá uma ideia irrealista da perda máxima que se poderia ter sofrido. Para isso, o drawdown máximo relativo é mais importante (para o caso de se ter o azar de se entrar quando se está num dos picos de equity).
